第 1 頁:一、單項選擇題 |
51.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和( )乘積的差額。
A.收益率
B.資產(chǎn)負(fù)債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率
52.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線,這些具有代表性的品種稱為( ),因此具有可操作性。
A.指標(biāo)債券
B.指標(biāo)利率
C.指標(biāo)匯率
D.指標(biāo)股票
53.銀行如果是初次使用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本,使用( )年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。
A.1
B.半
C.3
D.2
54.( )是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進(jìn)行管理和經(jīng)營。
A.系統(tǒng)開發(fā)
B.產(chǎn)品代銷
C.業(yè)務(wù)外包
D.委托代理
55.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動票據(jù)
56.從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( )。
A.相對于無風(fēng)險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C.相對于無風(fēng)險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值
57.按照國際慣例,下列關(guān)于信用評定方法的說法,正確的是( )。
A.對企業(yè)采用評級方法,對個人客戶采用評分方法
B.對企業(yè)采用評分方法,對個人客戶采用評級方法
C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法
D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法
58.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息,( )對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。
A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素
C.行業(yè)性因素
D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素
59.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時,若回收金額為1.04億元,回收成本為0.84億元,違約風(fēng)險暴露為1.2億元,則違約損失率為( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
60.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失,其協(xié)方差為0.08。X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90,Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70,則其相關(guān)系數(shù)為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
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