2011銀行資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真模擬試題及答案

　　21.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　22.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠"分散"，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　23.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

　　A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

　　E.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　24.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　25.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。

　　A.事件識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.控制活動(dòng)

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　26.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、集成能力

　　27.下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　28.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.VaR分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D.情景分析法

　　E.專家調(diào)查列舉法

　　29.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

　　C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　E.建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)

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