2011銀行資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真模擬試題及答案

　　二、多項(xiàng)選項(xiàng)題

　　1.CD【解析】衡量風(fēng)險(xiǎn)變化程度的是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，只有CD兩項(xiàng)。

　　2.ABCE【解析】D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款重組。

　　3.BCDE【解析】A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.ABCDE【解析】考生應(yīng)牢記常用的英語(yǔ)單詞，這樣應(yīng)對(duì)首字母簡(jiǎn)寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Character對(duì)應(yīng)A;capital對(duì)應(yīng)B;capacity對(duì)應(yīng)C;collateral對(duì)應(yīng)D;condition對(duì)應(yīng)E。

　　5.ABCDE【解析】這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。

　　6.ABC【解析】在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

　　7.ABCDE【解析】人為設(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。

　　8.BCDE【解析】即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　9.ACDE【解析】歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.BCD【解析】A、E兩項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。

　　11.BCDE【解析】A項(xiàng)期限為90天。

　　12.ABCD【解析】領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。

　　13.ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　14.ABDE【解析】商業(yè)銀行過(guò)度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所支持的。

　　15.DE【解析】A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)。

　　16.ACDE【解析】外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

　　17.BCDE【解析】按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　18.AD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　19.ABCDE【解析】以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案。

　　20.ACDE【解析】對(duì)于這些核心指標(biāo)屬�？碱}型考生一定要牢記。

　　21.ABCD【解析】E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　22.ABCDE【解析】略。

　　23.ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

　　24.BDE【解析】A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　25.ABCDE【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

　　26.ABCDE【解析】以上各項(xiàng)為集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能。

　　27.BCE【解析】A項(xiàng)組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理;D項(xiàng)如果沒有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施。

　　28.CDE【解析】商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)常用的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。A項(xiàng)針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量;B項(xiàng)VaR分析法針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。

　　29.ACD

　　30.ACE【解析】BD兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

　　31.BDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度;A項(xiàng)不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo);C項(xiàng)核心負(fù)債比例屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　32.ADE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　33.CE【解析】對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　34.ACDE【解析】資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　35.CDE【解析】A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　36.ADE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。BC兩項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容。

　　37.ACD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　38.BE【解析】CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的8個(gè)變量是：人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。CD兩項(xiàng)是朱特勒與麥卡錫擴(kuò)展CP模型時(shí)新增的變量。

　　39.CD【解析】C項(xiàng)商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋;D項(xiàng)無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)利。

　　40.BD【解析】ACE三項(xiàng)屬于亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型變量;BD兩項(xiàng)屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。

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