27�盉DE【解析】題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個(gè)體控制不太現(xiàn)實(shí)，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯(cuò)誤。

　　28�盇E【解析】常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。其中，風(fēng)險(xiǎn)限額包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、期權(quán)性頭寸限額等。期權(quán)性頭寸限額是指對(duì)反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。凈頭寸限額是交易限額的一種，單一客戶限額是信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理的方法。

　　29�盇BD【解析】盈利能力指標(biāo)都是有利潤(rùn)這個(gè)因素的。資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。

　　30�盉E【解析】A中應(yīng)為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D中應(yīng)為35%。

　　31�盇BCE【解析】本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識(shí)，本題中D是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷?duì)于風(fēng)險(xiǎn)，沒有不存在的說(shuō)法，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　32�盇D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　33�盇BCDE【解析】這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項(xiàng)。

　　34�盉CDE【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。后者對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架，而我國(guó)幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國(guó)家限額管理。

　　35�盇BCDE【解析】另外還有三個(gè)原則：

　　(1)董事會(huì)成員應(yīng)該稱職，清楚其在公司治理中的角色，有能力對(duì)銀行各項(xiàng)事務(wù)作出正確的判斷;

　　(2)高級(jí)管理層應(yīng)該了解銀行的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，包括在低透明度國(guó)家或者在透明度不高的架構(gòu)下開展業(yè)務(wù);

　　(3)董事會(huì)應(yīng)該確保薪酬制度與銀行的公司文化、長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)、控制環(huán)境相一致。

　　36�盇BDE【解析】C久期公式有三個(gè)：dp÷dy=-DP÷(1+y);可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct/(1+y)t，后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。

　　37�盇BCD【解析】E應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　38�盇B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　39�盇CDE【解析】考生只需要對(duì)照：久期缺口+;利率-;價(jià)值+;然后變動(dòng)其中一個(gè)或兩個(gè)符號(hào)，可得出B是錯(cuò)誤的，久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動(dòng)性隨之下降。

　　40�盉CD【解析】A、E中有收入因素，這兩個(gè)指標(biāo)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。

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