多項選擇題

　　91. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： A，B，C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。

　　92. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：①基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財務(wù)指標(biāo))，包括品質(zhì)類、實力類和環(huán)境類指標(biāo);②財務(wù)指標(biāo)。E項屬于財務(wù)指標(biāo)。故選ABC。

　　93. A,B,D,E

　　網(wǎng)友解析：三個怎么有四個選項?答案有問題

　　94. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　95. A,B,C,D,E

　　96. B,C,D

　　系統(tǒng)解析：略

　　97. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。

　　98. B,C,E

　　99. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項對題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　100. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 略

　　101. A,B,C,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　102. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： “美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險。

　　103. A,B,C,D,E

　　104. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 除ABCDE五項外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險遷徙率。

　　105. A,C

　　系統(tǒng)解析： A，C

　　[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　106. A,B,C,D

　　107. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，D

　　[答案解析]E項應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　108. B,D,E

　　109. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，它們的缺點(diǎn)就由RAROC來補(bǔ)充了，選擇AB.同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險水平，E錯在股東價值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實際上是更好地服務(wù)于這個目標(biāo)。

　　110. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析：

　　111. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　112. A,B,C,E

　　113. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

　　114. A,C

　　115. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 聲譽(yù)風(fēng)險管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。

　　116. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： 外匯風(fēng)險是匯率波動對企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風(fēng)險發(fā)生的時間階段，通常將匯率風(fēng)險分為三類：會計風(fēng)險、交易風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。故選ABD。

　　117. A,B,C,D,E

　　118. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 財務(wù)分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。故選ABC。

　　119. A,B,C,E

　　120. A,B,C,D,E

　　121. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： 信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　122. C,D,E

　　123. A,B,C,D,E

　　124. A,B,C,D,E

　　125. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險小的資產(chǎn)組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　126. A,B,C,E

　　系統(tǒng)解析： 蒙特卡洛模擬法的計算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。

　　127. B,C,E

　　系統(tǒng)解析： 組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　128. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)R()E、R()A相比，RAROC可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性;可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平。RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。故選ABC。

　　129. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： ABD「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　130. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行識別風(fēng)險的方法包括制作風(fēng)險清單、專家調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

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