二、多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有(　　)。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E.預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　92、 商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進(jìn)行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)�；�本面指標(biāo)主要包括(　　)。

　　A.環(huán)境類指標(biāo)

　　B.實(shí)力類指標(biāo)

　　C.品質(zhì)類指標(biāo)

　　D.財務(wù)類指標(biāo)

　　E.營運(yùn)能力指標(biāo)

　　93、 在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是(　　)

　　A.了解業(yè)務(wù)和流程

　　B.確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域

　　C.建立復(fù)雜模型計(jì)算風(fēng)險指標(biāo)的相關(guān)性

　　D.定義風(fēng)險指標(biāo)

　　E.按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)

　　94、 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有(　)。

　　A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C.不應(yīng)集中于同一國家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

　　95、 商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮以下哪些因素?(　)。

　　A.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

　　B.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　C.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　D.事后檢驗(yàn)和壓力測試的結(jié)果

　　E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　96、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，而高于一般限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。下列不屬于這個一般限度的是(　　)。

　　A.20%～25%

　　B.25%～35%

　　C.25%～30%

　　D.35%～50%

　　以上全部都是

　　97、 商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B.制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C.維持良好的公共關(guān)系

　　D.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　98、 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有(　　)

　　A.統(tǒng)計(jì)修正法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.風(fēng)險預(yù)測法

　　E.高級計(jì)量法

　　99、 設(shè)計(jì)市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括(　)。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　E.定價、估值和市場風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)

　　100、 戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是(　　)。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

　　C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會

　　D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的

　　E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線101、 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括(　　)。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　102、 美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的(　)等風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　103、 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)用強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容(　)

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理、決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　104、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E.單一客戶授信集中度

　　105、 某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%.假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價格(　　)。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　106、 以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推箄出來的理論價格。(　)

　　A.債券的流動性不足

　　B.偏離的價格無法通過市場機(jī)制加以修正

　　C.債券的流動性足夠大

　　D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位

　　E.該債券成交不活躍

　　107、 市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括(　　)。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制‘

　　D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　108、 下列那些活動是商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操作風(fēng)險?(　　)

　　A.核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享

　　B.工作中意識不到自己缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確的方式工作

　　C.濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)

　　D.意識到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作

　　E.意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　109、 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　110、 遠(yuǎn)期合約包括(　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.期權(quán)合約

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