查看匯總：2014銀行初級資格《風險管理》預測試題及答案匯總

　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括(　　)。

　　A.催收

　　B.重組

　　C.訴訟

　　D.貸款的借新還舊

　　2、 (　　)就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預測出潛在損失及原因,并對未來環(huán)境進行分析。

　　A.隨機模型

　　B.計量模型

　　C.資本模型

　　D.因果模型

　　3、 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》,其中資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.資本收益率=稅后凈利潤/期末資產(chǎn)總額

　　B.資本收益率=稅后凈利潤/平均資產(chǎn)總額

　　C.資本收益率=稅后凈利潤/期末所有者權(quán)益

　　D.資本收益率=息稅前利潤/平均凈資產(chǎn)

　　4、 (　　)是操作風險管理流程的開始,也是后續(xù)環(huán)節(jié)順利開展的基礎(chǔ)。

　　A.風險識別

　　B.風險評估

　　C.風險測量

　　D.風險報告

　　5、 .如果操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反映在銀行信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為(　　)。

　　A.信用風險損失

　　B.操作風險損失

　　C.操作風險和信用風險損失

　　D.其他風險損失

　　6、 從操作層面上講，(　　)不用于經(jīng)濟資本的配臵。

　　A.預期損失分配法

　　B.損失變化分配法

　　C.矩陣分解法

　　D.收入變動法

　　7、 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　8、 如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準利率4個百分點，則根據(jù)利率平價理論，遠期人民幣對美元應更加傾向于(　)。

　　A.升值

　　B.保持不變

　　C.貶值

　　D.隨機變化

　　9、 下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是(　)。

　　A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計

　　D.應當定期對壓力測試的設計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

　　10、 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標準法計重操作風險監(jiān)管資本，其中代理服務的系數(shù)是(　)。

　　A.18%

　　B.15%

　　C.12%

　　D.10%

　　11、 違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是(　　)所有借款人的違約概率。

　　A.某一地區(qū)

　　B.某一行業(yè)

　　C.某一組合

　　D.某一信用等級

　　12、 CreditMmonitorTM可直接對公司用于評級，但它的評級與通常的評級過程不同的是(　　)。

　　A.先有違約概率，再有公司信用等級

　　B.先有信用等級，再有關(guān)于該等級的違約概率

　　C.同時給出信用等級與違約概率

　　D.只給出公司的信用等級而無法給出違約概率

　　13、 香港金融管理局建議商業(yè)銀行應保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過負債的(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　14、 為了便于決策，商業(yè)銀行應該為所選定的風險指標設定(　　)條件，并根據(jù)其所包含的風險情況確定相應的監(jiān)測頻率。

　　A.計算公式，監(jiān)測方法

　　B.門檻值，監(jiān)測頻率

　　C.計算公式，監(jiān)測流程

　　D.假設條件，監(jiān)測流程

　　15、 根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應該為所選的風險指標設定門檻值，如上下不超過(　　)，不超過(　　)元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　16、 商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括(　　).

　　A.違約概率

　　B.實際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　17、 以下是商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的因素有(　)

　　A.某項業(yè)務風險水平增加

　　B.債權(quán)人提取要求兌付

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　18、 在標準法下銀行業(yè)務被劃分為8個產(chǎn)品線,以下(　　)不屬于上述產(chǎn)品線。

　　A.公司金融

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務

　　C.零售銀行業(yè)務

　　D.投資管理

　　19、 中國銀監(jiān)會在(　　)明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A.2003

　　B.2004

　　C.2005

　　D.2006

　　20、 (　　) 的一種做法是銀行將有問題的貸款打折扣出售給債務國或其他第三者,調(diào)換成在債務國的股權(quán)投資，銀行或其他第三者獲得債務國的公司股票,收取有關(guān)公司的股息分紅，而放棄收取償還的利息和本金。

　　A.債務重新安排

　　B.貝克計劃

　　C.債務-權(quán)益互換

　　D.以上都是

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