二、多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　E.預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　92、 商業(yè)銀行在對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)�；�本面指標(biāo)主要包括(　　)。

　　A.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

　　B.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

　　C.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)

　　E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

　　93、 在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)是指用來(lái)考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過(guò)對(duì)其監(jiān)測(cè)從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟是(　　)

　　A.了解業(yè)務(wù)和流程

　　B.確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

　　C.建立復(fù)雜模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的相關(guān)性

　　D.定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E.按重要程度對(duì)定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　94、 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C.不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

　　95、 商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮以下哪些因素?(　)。

　　A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)

　　B.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　C.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試的結(jié)果

　　E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　96、外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，而高于一般限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。下列不屬于這個(gè)一般限度的是(　　)。

　　A.20%～25%

　　B.25%～35%

　　C.25%～30%

　　D.35%～50%

　　以上全部都是

　　97、 商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C.維持良好的公共關(guān)系

　　D.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　98、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有(　　)

　　A.統(tǒng)計(jì)修正法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)法

　　E.高級(jí)計(jì)量法

　　99、 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括(　)。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的過(guò)往業(yè)績(jī)

　　C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　100、 戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是(　　)。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

　　C.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)

　　D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無(wú)懈可擊的

　　E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的生命線101、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類(lèi)銀行產(chǎn)品線，包括(　　)。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　102、 美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶(hù)負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶(hù)出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的(　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　103、 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容(　)

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理、決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　104、 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E.單一客戶(hù)授信集中度

　　105、 某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%.假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格(　　)。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　106、 以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推箄出來(lái)的理論價(jià)格。(　)

　　A.債券的流動(dòng)性不足

　　B.偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

　　C.債券的流動(dòng)性足夠大

　　D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位

　　E.該債券成交不活躍

　　107、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括(　　)。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制‘

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　108、 下列那些活動(dòng)是商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享

　　B.工作中意識(shí)不到自己缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確的方式工作

　　C.濫用職權(quán)，對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)

　　D.意識(shí)到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作

　　E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　109、 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　110、 遠(yuǎn)期合約包括(　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.期權(quán)合約

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