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2014年銀行初級考試《風(fēng)險管理》隨章測試第三章

考試吧銀行業(yè)初級資格考試網(wǎng)整理了:“2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》隨章測試”,望給備考的考生帶來幫助!
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第 4 頁:多項選擇題
第 7 頁:判斷題
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第 11 頁:判斷題答案及解析

  21.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識點,本章中涉及一些模型,考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析,CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的,CreditMetries模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用,所以A、B、C正確;Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程,所以D項錯誤。

  22.D[解析]假按揭風(fēng)險屬于個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析,所以A項正確;汽車消費(fèi)信貸,信用卡消費(fèi)信貸屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析,所以B、C正確;D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容,不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶,本題答案為D。

  23.C[解析]個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約,所以A項正確;通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個人客戶的信用記錄,所以B項正確,C項錯誤;實踐表明,個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求,而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率,所以D項正確。

  24.B[解析]信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系,其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值,所以A項正確;違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法,其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一,所以C項正確;專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比,違約概率模型能直接估計客戶的違約概率,所以D項正確,8項錯誤。

  25.C[解析]違約頻率是事后的檢驗結(jié)果,違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測,這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別,所以A、B、D正確,C項錯誤。

  26.B[解析]假設(shè)一旦違約,債券持有人將一無所有,即回收率θ=0,則上述評級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率:P一1一(1+10 0A)/(1+15.8%)=1—0.95=0.05。

  27.C[解析]個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類。

  28.B[解析]信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

  29.A[解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小。

  30.B [解析]目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。

  31.B[解析]銷售毛利率一(銷售收入一銷售成本)/銷售收入,所以銷售毛利率=(200一120)/200=40%。

  32.A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理。

  33.A[解析]按照國際慣例,商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法,對個人的信用評定采取評分方法。

  34.B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

  35.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等級來表示。

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