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2014銀行初級資格《風(fēng)險管理》最后測試卷及答案3

考試吧銀行業(yè)初級資格考試網(wǎng)整理了:“2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》最后測試卷及答案”,望給備考的考生帶來幫助!
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第 13 頁:判斷題
第 14 頁:參考答案

  46.[解析]答案為c。美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點,隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

  47.[解析]答案為D。市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是重新定價風(fēng)險。

  48.[解析]答案為c。除A、B、D項外,內(nèi)部審計的主要內(nèi)容還包括:①經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;②信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況;③與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況;④機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。c選項屬于法律/合規(guī)部門的職責(zé)。

  49.[解析]答案為B。表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn),然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重,計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)金暴露法計算。利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成:一是按市價計算出的重置資本,另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

  50.[解析]答案為C。貨幣互換需要在期初和期末交換本金,不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定,且該匯率在整個互換期間保持不變,因此,貨幣互換既明確了利率的支付方式,又確定了匯率。

  51.[解析]答案為A。久期缺口的絕對值越大,銀行對利率的變化就越敏感,銀行的利率風(fēng)險暴露量也就越大,因而,銀行最終面臨的利率風(fēng)險越高。

  52.[解析]答案為B。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力,主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

  53.[解析]答案為A。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響,火期分析側(cè)重計量利率風(fēng)險對商業(yè)銀行經(jīng)濟價值的影響。

  54.[解析]答案為D。常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。

  55.[解析]答案為C。期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成,所以A選項正確;當期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)時,由于期權(quán)的內(nèi)在價值為零,所以期權(quán)價值即為時間價值,所以在到期前,當期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值,8選項正確;對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時,該期權(quán)的內(nèi)在價值為零,所以C選項錯誤;由于期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差,所以價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零,D選項正確。

  56.[解析]答案為B。即期凈敞13頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸,等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債,即1000-700=300(萬美元)。

  57.[解析]答案為C。A、B、D項是國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響,不直接面對風(fēng)險管理的各項要求。

  58.[解析]答案為C。法人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分,也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

  59.[解析]答案為A。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。

  60.[解析]答案為D。商業(yè)銀行核。雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險。

  79.[解析]答案為A。市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

  80.[解析]答案為A。在計算資本充足率時,對質(zhì)押的處理非常嚴格,僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認可的質(zhì)押品大體分為兩類:一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具,B、C、D項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A選項評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

  81.[解析]答案為D。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜,涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維風(fēng)險。此外,聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用,因此同樣是一種多維風(fēng)險。

  82.[解析]答案為B。良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險,實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。如果存在明顯疏漏,則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險水平,嚴重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn),不但損害存款人的利益,而且破壞社會穩(wěn)定,增加公共開支。

  83.[解析]答案為A。該企業(yè)集團“整體投資現(xiàn)金流連年為負,經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”,可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出B、c、D項結(jié)論。

  84.[解析]答案為B。利率互換是指兩個交易對手僅就利息支付進行相互交換,并不涉及本金的交換。利率互換主要用于轉(zhuǎn)移利率波動的風(fēng)險。本題中,當市場利率上升時,資產(chǎn)A收取固定利息收入,存在較大的利率風(fēng)險,因此應(yīng)對A做利率互換;而資產(chǎn)B收取浮動利息收入,不必做利率互換。

  85.[解析]答案為c。在代理業(yè)務(wù)中,由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括:

 、贅I(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費.不進入大賬核算;②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入。

  86.[解析]答案為A。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性,

  形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu).以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量,最大程度地降低流動性風(fēng)險。即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當異質(zhì)化、分散化。

  87.[解析]答案為A。聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此,商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任,以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

  88.[解析]答案為C!躲y行業(yè)監(jiān)督管理法》明確了我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標:促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行,維護公眾對銀行業(yè)的信0。同時,提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當保證銀行業(yè)公平競爭,提高銀行業(yè)競爭能力。

  89.[解析]答案為D。市場準八范圍和標準中,中資商業(yè)銀行行政許可事項包括:機構(gòu)設(shè)立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格。

  90.[解析]答案為D。商譽應(yīng)從核心資本中全部扣除,即扣除比例為100%。

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