查看匯總：2014銀行初級資格《風險管理》強化練習題匯總

　　一、單選題

　　以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項

　　1. 下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B 按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

　　C 按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　答案:A

　　[解析] 按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

　　本題考查對風險分類的理解。根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　答案:D

　　[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　3. 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C 全面風險管理模式階段

　　D 負債風險管理模式階段

　　答案:D

　　[解析] 60年代前→資產(chǎn)風險管理模式;60年代后→負債風險管理模式;70年代后→資產(chǎn)負債風險管理模式;80年代后→全面風險管理模式。

　　4. 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B 企業(yè)的目標

　　C 全面風險管理要素

　　D 企業(yè)的各個層級

　　答案:A

　　[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　5. 下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

　　6. 風險是指( )。

　　A 損失的大小

　　B 損失的分布

　　C 未來結(jié)果的不確定性

　　D 收益的分布

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是風險的定義。

　　7. 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A 高風險低收益、低風險高收益

　　B 高風險高收益、低風險低收益

　　C 低風險高收益

　　D 高風險低收益

　　答案:B

　　8. 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　答案:B

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風險特征。

　　9. 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

　　10. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )。

　　A 恐怖襲擊

　　B 監(jiān)管規(guī)定

　　C 聲譽受損

　　D 黑客攻擊

　　答案:C

　　[解析] C屬于聲譽風險。

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