21.(　)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　22.某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括(　)。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.基準風(fēng)險

　　23.1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得40的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為l0%，該銀行將l億元人民幣用于人民幣貸款，而另外l億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　24.產(chǎn)生商品價格風(fēng)險的商品不包括(　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.股票

　　D.黃金

　　25.即期交易中的交付及付款在合約訂立后(　)個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.一個

　　B.兩個

　　C.三個

　　D.當日

　　26.(　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期El前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價期權(quán)

　　27.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場

　　價格時，可以按照( )定價。

　　A.歷史成本

　　B.市場估值

　　C.模型

　　D.公允價值

　　28.(　)是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

　　A.價內(nèi)期權(quán)

　　B.價外期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.賣方期權(quán)

　　29.缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　30.一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

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