三、判斷題

　　1. × [解析]根據(jù)國際先進(jìn)銀行的市場風(fēng)險管理實踐，風(fēng)險價值(VaR)和風(fēng)險限額報告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。

　　2. √ [解析]經(jīng)濟(jì)增加值是指商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加。經(jīng)濟(jì)增加值強(qiáng)調(diào)資本成本的重要性，督促金融機(jī)構(gòu)降低運營過程中所承擔(dān)的風(fēng)險及占用的資本，達(dá)到增加金融機(jī)構(gòu)價值的目的。

　　3. × [解析]投資組合理論，投資組合的整體VaR小于等于其所包含的每個金融產(chǎn)品的VaR值之和。

　　4.× [解析]本題考查的是對交易產(chǎn)品互換�；�換分為利率互換和貨幣互換，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。

　　5. × [解析]短邊法是將空頭總額與多頭總額中較大的一個視為銀行的總敞口頭寸。

　　6.× [解析]銀行賬戶的項目通常是按歷史成本計價。

　　7. × [解析]遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。

　　8. √ [解析]利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進(jìn)行了對沖，但該l0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值還是會下降。

　　9.× [解析]即期不屬于衍生產(chǎn)品，但它是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易。

　　10.× [解析]一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，由于其基準(zhǔn)利率變化的可能不完全相關(guān)，變化不同步，該銀行仍會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險。

　　11.× [解析]如果銀行有專用的期權(quán)計價模式，應(yīng)采用Delta的計算方法計量期權(quán)敞口頭寸。

　　12.× [解析]風(fēng)險價值已經(jīng)成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。

　　13.× [解析]遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動是分離的。

　　14.× [解析]假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。

　　15.√ [解析]馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論與投資實踐的主流方法。

　　16.× [解析]巴塞爾委員會規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于3。

　　17.× [解析]商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按市場價格計價。

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