11.公允價值的計量方式包括(　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　12.計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項有(　)。

　　A.VaR的計算涉及置信水平和持有期

　　B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少

　　C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　13.以下關(guān)于利率互換的表述正確的有(　)。

　　A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換

　　C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

　　14.下列屬于負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)的有(　)。

　　A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險

　　15.以下對于期權(quán)價值的理解正確的有(　)。

　　A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值

　　B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

　　C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等

　　D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值

　　E.期權(quán)的價值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值

　　16.市場風(fēng)險包括( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.結(jié)算風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.股票價格風(fēng)險

　　E.商品價格風(fēng)險

　　17.利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，可以分為(　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.操作風(fēng)險

　　18.關(guān)于期貨的以下說法，正確的有(　)。

　　A.期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

　　D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能

　　19.遠期匯率的決定因素包括(　)。

　　A.兩種貨幣之間的匯率差

　　B.金額

　　C.期限

　　D.即期匯率

　　E.商品價格

　　20.下列關(guān)于久期的說法正確的有(　)。

　　A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱為持續(xù)期

　　C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變動

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

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