21.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險.商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險資本

　　22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本

　　25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A.申請?jiān)u分

　　B.風(fēng)險評分

　　C.行為評分

　　D.破產(chǎn)評分

　　28.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價期權(quán)

　　B.價內(nèi)期權(quán)

　　C.價外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

　　B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　31.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。

　　A.實(shí)際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長率

　　33.以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是( )。

　　A.非流程風(fēng)險

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

　　C.控制派生風(fēng)險

　　D.以上都不是

　　36.自我評估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

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