題號(hào)： 11 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?

　　A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)管理

　　C、公司金融

　　D、零售經(jīng)紀(jì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 12 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)

　　)來(lái)給出。

　　A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

　　C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 13 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào)： 14 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總下列( )損失來(lái)得出監(jiān)管資本要求。

　　A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

　　B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失

　　C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

　　D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 15 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列

　　)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)

　　B、相關(guān)性假設(shè)

　　C、準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D、完整性假設(shè)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 16 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備

　　)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 17 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　使用高級(jí)計(jì)量法的過(guò)程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的

　　)兩個(gè)因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制

　　B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制

　　C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào)： 18 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，

　　是( )部門的責(zé)任。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、業(yè)務(wù)管理部門

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 19 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的( )和( )。

　　A、準(zhǔn)確性，及時(shí)性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時(shí)性

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào)： 20 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過(guò)80%。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性。因此，

　　當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是( )。

　　A、技術(shù)水平

　　B、合規(guī)問(wèn)題

　　C、管理問(wèn)題

　　D、制度設(shè)計(jì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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