題號(hào)： 61 本題分?jǐn)?shù)：2.15 分

　　為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類(lèi)

　　B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型

　　D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實(shí)施

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號(hào)： 62 本題分?jǐn)?shù)：2.15 分

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方。其報(bào)告內(nèi)容大致包括

　　( )

　　A、風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B、損失事件

　　C、誘因及對(duì)策

　　D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E、資金水平

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　三、判斷題 共 11 題

　　題號(hào)： 63 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　無(wú)論操作人員故意與否，頭寸計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號(hào)： 64 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 65 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　高級(jí)計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。 ( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 66 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 67 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 68 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的動(dòng)態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時(shí)管理，對(duì)損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時(shí)進(jìn)行，對(duì)以前的信息就無(wú)需更新了。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號(hào)： 69 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來(lái)解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過(guò)少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問(wèn)題。

　　)

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 70 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專(zhuān)家的情景分析，對(duì)專(zhuān)家的評(píng)估結(jié)果應(yīng)通過(guò)與實(shí)際損失的對(duì)比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估，以確保其合理性。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 71 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　保險(xiǎn)是彌補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式，因此銀行無(wú)需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號(hào)： 72 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門(mén)檻值的距離等作出分析和解釋。

　　)

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　題號(hào)： 73 本題分?jǐn)?shù)：1.08 分

　　提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒(méi)有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　答案要點(diǎn)：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

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