二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

　　(1) :A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行內部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。商業(yè)銀行內部控制應當包括以下要素：內部控制環(huán)境;風險識別與評估;內部控制措施;信息交流與反饋;監(jiān)督、評價與糾正。

　　(2) :C,D,E

　　遠期外匯交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等，到期才進行實際交割的外匯交易。遠期外匯交易最大的優(yōu)點在于能夠對沖匯率在未來上升或者下降的風險，因而可以用來進行套期保值或投機。

　　(3) :B,C,D,E

　　國外銀行一般不對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額，而只對較大的跨國區(qū)域設置信用風險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內實施區(qū)域風險吸納限額管理是很有必要的。

　　(4) :C,D

　　商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋;無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權重。

　　(5) :A,B,C,D,E

　　題中五個選項均與外匯、外幣有關，必然均存在匯率風險。

　　(6) :A,B

　　操作風險評估一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展。其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　(7) :A,B,C,D

　　金融市場的發(fā)展對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)有以下幾點：①隨著銀行參與金融市場程度的不斷加深，金融市場波動對銀行資產(chǎn)和負債價值的影響會不斷加大，銀行經(jīng)營管理特別是風險管理的難度也將越來越大。②金融市場會放大商業(yè)銀行的風險事件。③隨著資本市場的發(fā)展，一方面，大量儲蓄者將資金投資于資本市場，會減少銀行的資金來源;另一方面，大量的優(yōu)質企業(yè)在資本市場上籌集資金，會減少在銀行的貸款，造成銀行優(yōu)質客戶的流失。

　　(8) :B,C,E

　　組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理，選項A錯誤;當組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應該向信用風險管理委員會(或類似的機構)提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實施，選項D表述太絕對。

　　(9) :A,B

　　商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。選項A、B分別對應盯市法和盯模法。

　　(10) :B,C,D

　　選項B、C、D是核心雇員流失的風險體現(xiàn)，核心雇員流失的風險在于關鍵人員依賴的風險。

　　(11) :B,C

　　某機構購入國債作為準備金，相當于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下表所示：

　　(12) :A,C

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。如按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

　　(13) :A,C,D,E

　　當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱，故選項B表述有誤。

　　(14) :A,B,C,D,E

　　五個選項均是因果分析模型的步驟。

　　(15) :A,C

　　收益率曲線圖的縱軸代表到期收益率，橫軸則是距離到期的時間。

　　(16) :C,D,E

　　選項A屬于前臺交易需注意的操作風險點;選項8屬于風險管理需注意的操作風險點。(17) :A,B,C,D

　　影響期權價值的主要因素包括：標的資產(chǎn)市場價格和期權執(zhí)行價格的關系、期權到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。

　　(18) :A,B,D

　　同業(yè)拆借是銀行及其他金融機構之間進行短期的資金借貸，拆入資金用來滿足臨時性周轉資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。

　　(19) :A,B,D,E

　　同受一個國家控制的其他企業(yè)可能相互無關。

　　(20) :A,B,E

　　信用風險，又稱為違約風險，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風險越高，投資者則要求發(fā)行人為高風險支付更多利率。違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　(21) :B,C,D

　　正態(tài)分布是一種最常見的連續(xù)型隨機變量的概率分布;關于χ=μ對稱，在χ=μ處曲線最高;整個曲線下的面積為1;當μ=0，σ=1時，稱正態(tài)分布為標準正態(tài)分布。若固定μ，σ越大，正態(tài)曲線越扁平;σ越小，正態(tài)曲線越尖陡。

　　(22) :A,C,D,E

　　建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系，建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系，建立對支付危機的處置體系，建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)是監(jiān)管部門對內部控制評價的內容。

　　(23) :A,B,D,E

　　壓力測試的功能主要有：①為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當?shù)膽?zhàn)略轉移此類風險;②提高商業(yè)銀行對其自身風險特征的理解，推動其對風險特征隨時間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致;④作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設條件的風險模型的補充;⑤幫助量化“尾部”風險和重估模型假設;⑥評估商業(yè)銀行在營利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　(24) :A,B,D

　　操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　(25) :A,B,C,D,E

　　《有效銀行監(jiān)管的核心原則》(巴塞爾委員會，2006年10月)共包含了25項原則：目標、獨立性、權力透明度和合作;許可的業(yè)務范圍;發(fā)照標準;大筆所有權轉讓;重大收購;資本充足率;風險管理程序;信用風險;有問題資產(chǎn)、準備和儲備;大額風險暴露限額;對關聯(lián)方的風險暴露;國家風險和轉移風險;市場風險;流動性風險;操作風險;銀行賬戶利率風險;內部控制和審計;防止利用金融服務從事犯罪活動;監(jiān)管方式;監(jiān)管技術;監(jiān)管報告;會計處理和披露;監(jiān)管當局糾正和整改權力;并表監(jiān)管;母國和東道國的關系。五個選項均是《有效銀行監(jiān)管的核心原則》的內容。

　　(26) :A,B,C,D,E

　　聲譽危機管理的主要內容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制;②提高解決問題的能力;③危機現(xiàn)場處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通;⑥管理危機過程中的信息交流;⑦模擬訓練和演習。

　　(27) :A,B,C,D

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　(28) :B,C

　　利率互換是指交易雙方以一定的名義本金為基礎，將該本金產(chǎn)生的以一種利率計算的利息收入(支出)流與對方的以另一種利率計算的利息收入(支出)流相互換。其主要作用：一是規(guī)避利率風險;二是根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏。

　　(29) :A,D

　　按照交易標的，期權可分為商品期權和金融期權;按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權、價內期權和價外期權;按所選擇的權利不同，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。

　　(30) :A,B,C

　　通常戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。

　　(31) :A,B,C,D,E

　　在風險緩釋的處理中，認可的質押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質量的金融工具，包括評級為AA-(含)以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。(32) :A,C

　　目前，我國銀行信貸管理一般實行集中授權管理、統(tǒng)一授信管理、審貸分離、分級審批、貸款管理責任制相結合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務風險。

　　(33) :A,B,C,D,E

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐有：強化聲譽風險管理培訓、確保實現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機管理規(guī)劃。

　　(34) :A,B,C

　　操作風險的監(jiān)管成本一前三年中各年為正的總收入×固定百分比加總/前三年中總收入為正的年數(shù)。固定百分比是巴塞爾委員會專門設定的乘數(shù)因子，即15%。

　　(35) :A,B,D

　　銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務活動中，應當樹立依法合規(guī)意識，不得向客戶明示或暗示規(guī)避金融、外匯監(jiān)管規(guī)定。向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務時，銀行業(yè)從業(yè)人員應當根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求，對所推薦的產(chǎn)品及服務涉及的法律風險、政策風險以及市場風險等進行充分的提示，對客戶提出的問題應當本著誠實信用的原則答復，不得為達成交易而隱瞞風險或進行虛假或誤導性陳述，并不得向客戶作出不符合有關法律法規(guī)及所在機構有關規(guī)章制度的承諾或保證。

　　(36) :A,D,E

　　選項B、C均不屬于非銀行業(yè)金融機構。

　　(37) :A,B,C

　　風險轉移是轉移風險的后果給第三方，通過合同的約定，由保證策略或者供應商擔保。選項D、E屬于風險對沖。

　　(38) :A,C,D

　　對市場風險資產(chǎn)的計算，一般采取的方法是標準法和內部模型法。

　　(39) :A,B,D,E

　　過度的業(yè)務擴張和風險承擔對商業(yè)銀行未必是有利的。(40) :A,B,C,D

　　商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

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