(41) :A

　　最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是將大量短期借款用于長期貸款。

　　(42) :C

　　風(fēng)險大致有兩種定義：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性。若風(fēng)險表現(xiàn)為不確定性，說明風(fēng)險只能表現(xiàn)出損失，沒有從風(fēng)險中獲利的可能性，屬于狹義風(fēng)險。而風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性，說明風(fēng)險產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬于廣義風(fēng)險，金融風(fēng)險屬于此類。

　　(43) :C

　　壓力測試是指將整個金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場情況下，測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。

　　(44) :C

　　易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率與商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險正比，故正確答案為C。

　　(45) :B

　　監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于2名。

　　(46) :C

　　留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以留置財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。

　　(47) :A

　　巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過設(shè)定附加因子來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。

　　(48) :B

　　“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中手高收益的次級債券”屬于信用風(fēng)險;“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險，故正確答案為B。

　　(49) :A

　　合規(guī)風(fēng)險廣泛涵蓋了一般性操作風(fēng)險、操作性法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險和其他的外部事件風(fēng)險。

　　(50) :A

　　商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法有：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險價值(VaR)法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦壓力測試;⑧事后檢查。

　　(51) :C

　　計算累計死亡率，需先計算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR，MMR為邊際死亡率，則n年的累計死亡率：CMRn=1一SR1×SR2×…×SRn=1-(1-0.17%)×(1—0.6%)×(1—0.6%)≈1.36%。

　　(52) :A

　　貨幣時間價值和投資風(fēng)險價值是商業(yè)銀行財務(wù)管理的基本觀念和理論。商業(yè)銀行財務(wù)管理就是要使得財產(chǎn)最大可能地超出其時間價值，同時在投資過程中也要注重財產(chǎn)的安全性，注意風(fēng)險與收益的平衡。

　　(53) :A

　　我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》在資本監(jiān)管方面進(jìn)行了重大改進(jìn)，重新定義了資本范圍，明確了資本的限額與限制;將市場風(fēng)險納入資本充足率監(jiān)管框架;規(guī)定了0、20%、50%、100%的資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重系數(shù)，取消了10%和70%的資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重系數(shù)。

　　(54) :B

　　從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為30%。

　　(55) :C

　　正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000—800)×100%≈9.8%。

　　(56) :C

　　擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括數(shù)額較大。如以外幣計值的擔(dān)保業(yè)務(wù)和類似的承諾等，如果可能被動使用，又是不可撤銷的，就應(yīng)當(dāng)記入外匯敞口頭寸。

　　(57) :A

　　抵押是指為擔(dān)保債務(wù)的履行債務(wù)人或第三人不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)抵押給債權(quán)人，債務(wù)人不履行到期債務(wù)或發(fā)生當(dāng)事人約定的實現(xiàn)抵押權(quán)情形時，債權(quán)人有權(quán)就該財產(chǎn)優(yōu)先受償。根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，債務(wù)人或第三人有權(quán)處分的一些物品可以抵押。土地的所有權(quán)是屬于國家的，任何機(jī)構(gòu)或個人無權(quán)處置;學(xué)校和醫(yī)院屬于事業(yè)單位，大部分資金來源于財政撥款，其財產(chǎn)不能用作抵押擔(dān)保。

　　(58) :A

　　初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限。違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。

　　(59) :D

　　選項A、B、C表述均正確，故正確答案為D。

　　(60) :D

　　代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。

　　(61) :C

　　信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象既有客戶評級，又有債項評級。

　　(62) :C

　　商業(yè)貸款理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展初期，當(dāng)時商品經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，信用關(guān)系不夠廣泛，社會化大生產(chǎn)尚未普遍形成，企業(yè)規(guī)模較小。企業(yè)主要依賴內(nèi)源融資，需向銀行借入的資金多屬于商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動資金;此時中央銀行體制尚未產(chǎn)生，沒有作為最后貸款人角色的銀行在銀行發(fā)生清償危機(jī)時給予救助，銀行經(jīng)營管理更強(qiáng)調(diào)維護(hù)自身的流動性，而不惜以犧牲部分營利性作為代價。因此，銀行資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)單一，主要集中于短期自償性貸款。

　　(63) :D

　　品牌戰(zhàn)略分單一品牌戰(zhàn)略和多品牌戰(zhàn)略，由此而產(chǎn)生了單一品牌的品牌延伸風(fēng)險和多品牌的戰(zhàn)略風(fēng)險，特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行缺乏獨特的品牌形象和吸引力，甚至影響其盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。

　　(64) :B

　　根據(jù)風(fēng)險計量的保守原則，對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個是真實數(shù)據(jù)時，應(yīng)選取風(fēng)險值較高的指標(biāo)值。

　　(65) :B

　　風(fēng)險對沖就是一正一負(fù)，正反相互抵消，故正確答案為B。

　　(66) :C

　　RWA=K×12.5×EAD=2%×12.5×10=2.5(億元)。

　　(67) :A

　　柜臺業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　(68) :C

　　中國銀行業(yè)協(xié)會以促進(jìn)會員單位實現(xiàn)共同利益為宗旨。

　　(69) :C

　　現(xiàn)在支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付28.6萬美元，而6個月后支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付17.9萬美元，因此泰銖匯率的下跌使得A銀行收益l0.7萬美元;A銀行放棄執(zhí)行泰銖的買入期權(quán)，損失5萬美元期權(quán)費(fèi)，故A銀行的凈收益=10.7—5=5.7(萬美元)。

　　(70) :B

　　VaR(Va1ueatRisk)一般被稱為“風(fēng)險價值”或“在險價值”，指在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)(或證券組合)在未來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損失。因此，要確定一個金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合的VaR值或建立VaR的模型，必須首先確定以下三個系數(shù)：一是持有期間的長短;二是置信區(qū)間的大小;三是觀察期間。故選項B表述有誤。

　　(71) :A

　　久期是用來衡量金融工具的價格對利率因素的敏感性指標(biāo)。

　　(72) :B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定市場風(fēng)險管理部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告，故正確答案為B。

　　(73) :C

　　按照《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，對發(fā)生風(fēng)險的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的處置方式主要有接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)。

　　(74) :A

　　資產(chǎn)證券化是以特定資產(chǎn)組合或特定現(xiàn)金流為支持，發(fā)行可交易證券的一種融資形式，屬于改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施。

　　(75) :C

　　外部審計制度的靈魂在于獨立性。

　　(76) :A

　　光票托收廣泛使用于非貿(mào)易結(jié)算，或貿(mào)易從屬費(fèi)用的收款等。跟單托收一般用于進(jìn)出口貿(mào)易款項的收付，沒有銀行信用介入;我國出口托收只限于滯銷商品和新、小商品，以及要進(jìn)入競爭激烈的市場的商品;進(jìn)口托收一般用于購買舊船貿(mào)易。跟單托收、出口托收、進(jìn)口托收都應(yīng)用于貿(mào)易結(jié)算，故B、C、D選項錯誤。

　　(77) :B

　　貨幣政策是中央銀行為實現(xiàn)特定經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而采用的控制和調(diào)節(jié)貨幣、信用及利率等方針和措施的總稱。利率政策也屬于貨幣政策的一種，赤字政策屬于財政政策。

　　(78) :B

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，銀行的未來收益會減少。因為利率上升，銀行要支付給客戶的利息增加，而長期的貸款利率固定，銀行的成本費(fèi)用就會增加，利潤相應(yīng)減少。

　　(79) :B

　　清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程為：戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告。

　　(80) :A

　　1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　(81) :C

　　流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行的重要風(fēng)險，商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況。

　　(82) :A

　　累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，90+40+60+40+20+30+160=440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，(90+40+160)-(40+60+20+30)=140。短邊法先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，290>150，故總敞口頭寸為290。三種方法計算的總敞口頭寸最小的是140。

　　(83) :B

　　銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。

　　(84) :C

　　操作風(fēng)險管理有：風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)、歷史損失、因果模型、資本模型、績效測評六個方面。

　　(85) :C

　　英國金融服務(wù)局側(cè)重于從制度層面上來理解法律風(fēng)險。

　　(86) :B

　　情景分析是通過對環(huán)境的研究，識別影響研究主體或主體發(fā)展的外部因素，模擬外部因素可能發(fā)生的多種交叉情景分析和預(yù)測各種可能前景。

　　(87) :D

　　信用風(fēng)險系統(tǒng)(CreditRisk)是應(yīng)用了保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合的損失分布。它是一種違約模型，只考慮債券或貸款是否發(fā)生違約，并假定這種違約遵從泊松分布，采用一個連續(xù)的隨機(jī)變量來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)。

　　(88) :A

　　標(biāo)準(zhǔn)化方法是一種積木式的方法，先分開確定每類項目的資本要求，然后把計算結(jié)果簡單相加，就得出銀行總市場風(fēng)險所需要的資本額。

　　(89) :A

　　買方期權(quán)的內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現(xiàn)在市場價格是40元，執(zhí)行價格是35元，內(nèi)在價值=40-35=5(元)。

　　(90) :D

　　資本金，即股東權(quán)益，與資產(chǎn)相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

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