(41) :C

　　由于聲譽風險管理的量化技術很困難，所以聲譽風險管理的最好辦法是：①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　(42) :B

　　遠期匯率=即期匯率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正確答案為B。

　　(43) :C

　　流動資產減去流動負債就是營運資產，營運資產除以總資產可以反映企業(yè)的流動性比率。

　　(44) :C

　　公司治理是屬于組織管理的內容，雖然其中也包括了風險管理的內容，但與風險管理沒有直接的關系。風險管理的基礎應包括風險治理和風險文化。而組織架構對于風險也有很大的影響。一個合理的組織架構能從很大程度上避免或減少風險，故也應包括其中。進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能最大收益的行為組合。

　　(45) :C

　　CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布。

　　(46) :C

　　根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。商業(yè)銀行通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式管理和控制的操作風險，屬于可緩釋的操作風險。

　　(47) :D

　　方差一協(xié)方差的基本假設就是資產組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。該方法不能度量非線性金融工具的風險。

　　(48) :B

　　風險評級的程序是：收集評級信息;分析評級信息;得出評級結果;制定監(jiān)管措施;整理評級檔案。

　　(49) :A

　　紅色預警法是定量與定性分析相結合的方法。

　　(50) :C

　　違約貸款回收率是商業(yè)銀行實施內部評級高級法的一個重要因素，在計算預期損失與非預期損失時都需要對回收率進行估計�；厥章实牟▌有圆皇侵匾�輸入?yún)��?shù)，只是回收率的一個參數(shù)指標。

　　(51) :D

　　信用風險預期損失是信用風險損失分布的期望。

　　(52) :C

　　任何風險都是相互關聯(lián)的，沒有哪種風險可以獨立存在，市場風險限額管理也應綜合考慮流動性風險等，不是完全獨立的，故選項C表述有誤。

　　(53) :A

　　最重大的操作風險在于內部控制及公司治理機制的失效。

　　(54) :A

　　生產者物價指數(shù)是指一組出廠產品批發(fā)價格的變化幅度，B項錯誤;通貨膨脹程度使用最多、最普遍的的衡量指標是消費者物價指數(shù)，不一定是最好的，C項錯誤;通貨緊縮與通貨膨脹一樣對經濟有著不利的影響，D項錯誤。

　　(55) :D

　　對數(shù)收益率=1n(150/100)=0.4，故正確答案為D。

　　(56) :C

　　選項C是方差一協(xié)方差法的缺陷。

　　(57) :B

　　風險監(jiān)管是通過對風險的識別、衡量與控制，以最小的成本將風險導致的各種不利后果減少到最低限度的科學管理方法。其主要通過風險識別、風險衡量、風險控制和風險決策四個階段來達到“以盡量小的機會成本保證處于足夠安全的狀態(tài)”的目標。風險監(jiān)管是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線。

　　(58) :A

　　資產業(yè)務是資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來源。

　　(59) :B

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內部評級體系是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

　　(60) :A

　　從銀行所有者和管理者的角度講，經濟資本是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。它是根據(jù)銀行資產的風險程度的大小計算出來的。計算經濟資本的前提是必須要對銀行的風險進行模型化、量化。

　　(61) :D

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　(62) :C

　　國際收支平衡是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內，既無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余，故選項A、B、D錯誤。

　　(63) :A

　　董事會是商業(yè)銀行最高風險管理和決策機構。

　　(64) :D

　　證券化是指金融業(yè)務中證券業(yè)務的比重不斷增大，信貸流動的銀行貸款轉向可買賣的債務工具，是20世紀金融界最重要的創(chuàng)新之一。世界上第一個資產證券化產品——住房抵押貸款證券，由美國政府國民抵押貸款協(xié)會擔保，并于1970年正式發(fā)行。

　　(65) :C

　　內部控制目標只有量化才能完全被執(zhí)行。

　　(66) :D

　　選項A、B、C是對流動性風險的監(jiān)測方法，選項D是在危機發(fā)生時采取的應急措施計劃。故正確答案為D。

　　(67) :C

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　(68) :C

　　經濟過度繁榮可能導致通貨膨脹，因此應該采取緊縮性財政政策以抑制通貨膨脹。

　　(69) :A

　　高級計量法通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件的基礎上，故正確答案為A。

　　(70) :A

　　x、y的變化為線性變化，任何線性變化都不會改變相關系數(shù)，故它們的相關系數(shù)仍然是0.3，正確答案為A。

　　(71) :C

　　KPMG風險中性定價模型的原理是零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是相等，即P1(1+K1)+(1一P1)(1+K1)θ=1+i1，式中，P1為1年期的零息債券的非違約概率，等于1減去該債券的違約概率;K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率;θ為零息債券的回收率，等于1減去違約損失率;i1為1年期的零息國債的收益率，一般是無風險收益率。本題中，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，代入公式得P1≈0.85，1一P1≈0.15，故正確答案為C。

　　(72) :C

　　公定利率是介乎市場利率與官方利率之間、由非政府部門的金融行業(yè)自律性組織所確定的利率。這種利率的約束范圍有限，一般只對該公會會員有約束力。銀行業(yè)協(xié)會屬于金融行業(yè)自律性組織，故其確定的利率屬于公定利率。

　　(73) :D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經濟成本;二是會計損失，即商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息。

　　(74) :A

　　久期分析是衡量利率變動對銀行資產價值影響的一種方法;缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

　　(75) :C

　　流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×100%。人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×100%。

　　(76) :B

　　(77) :D

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　(78) :C

　　風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。與風險分散策略不同，風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，還可以根據(jù)投資者的風險承受能力和偏好，通過對沖比率的調節(jié)將風險降低到預期水平。

　　(79) :D

　　交易限額是指商品交易對于期貨市場上每人每日可以買進或賣出若干期貨合同的數(shù)量限制。

　　(80) :D

　　經濟結構會通過影響一國國民經濟的增長速度、增長質量和可持續(xù)性來影響商業(yè)銀行：經濟結構會直接影響社會經濟主體對商業(yè)銀行服務的需求，從而在一定程度上決定商業(yè)銀行的經營特征。選項D屬于國際貿易狀況，不屬于經濟結構對商業(yè)銀行影響。

　　(81) :B

　　商業(yè)銀行通過業(yè)務外包不能將最終責任轉移給外部服務提供商。

　　(82) :C

　　規(guī)范的現(xiàn)場檢查包括檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理、檢查檔案整理五個階段。

　　(83) :D

　　企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指敞口，敞口就是風險暴露，即銀行所持有的各類風險性資產余額。

　　(84) :A

　　自我評估法是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　(85) :C

　　企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實現(xiàn)互換。

　　(86) :A

　　CreditPortfo1ioViewTM從宏觀角度進行，CreditMonitorTM從微觀角度進行，二者都重視歷史數(shù)據(jù)。

　　(87) :D

　　系統(tǒng)缺陷造成的操作風險有：數(shù)據(jù)/信息質量風險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在的問題。

　　(88) :C

　　盜用資產，不僅僅是違規(guī)行為，是一種犯罪行為。

　　(89) :C

　　監(jiān)管資本是銀行當局為了滿足監(jiān)管要求、促進銀行審慎經營、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本。選項A表述的是會計資本。選項B、D表述的是經濟資本。

　　(90) :D

　　違約損失率(1GD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。違約損失率=1-(1.04-0.84)/1.2≈83.33%。

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