2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為5月30日、31日，為幫助參加考試的學(xué)員鞏固知識、提高備考效果，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真!

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　　(1)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是(　　)。

　　A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個營業(yè)日

　　C. 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為6個月

　　D. 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　(2)對沖技術(shù)首先是從(　　)市場發(fā)展起來的。

　　A. 互換

　　B. 期權(quán)

　　C. 期貨

　　D. 遠(yuǎn)期

　　(3)時間價值的定義是(　　)。

　　A. 沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

　　B. 具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

　　C. 沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

　　D. 具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

　　(4)最重大的操作風(fēng)險在于(　　)及公司治理機(jī)制的失效。

　　A. 內(nèi)部控制

　　B. 風(fēng)險文化

　　C. 公司策略

　　D. 風(fēng)險管理機(jī)制

　　(5)把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是(　　)。

　　A. 凸性

　　B. 久期

　　C. 敞口

　　D. 缺口

　　(6)(　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。

　　A. 歷史模擬法

　　B. 方差一協(xié)方差法

　　C. 蒙特卡洛模擬法

　　D. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是(　　)。

　　A. 減少在不熟悉市場的交易

　　B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C. 購買未授權(quán)交易保險

　　D. 為操作風(fēng)險分配資本金

　　(8)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是(　　)。

　　A. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

　　B. 風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

　　C. 風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制

　　D. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測

　　(9)推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是(　　)。

　　A. 消費(fèi)

　　B. 投資

　　C. 貿(mào)易

　　D. 財政收支

　　(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是(　　)。

　　A. 風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

　　B. 風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C. 風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化

　　(11)銀行的經(jīng)營目標(biāo)是股東價值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財務(wù)指標(biāo)之一是銀行的資本利潤率，公式為(　　)。

　　A. 凈利潤/總資產(chǎn)

　　B. 總資產(chǎn)/股東權(quán)益

　　C. 凈利潤/總收入

　　D. 凈利潤/股東權(quán)益

　　(12)利率互換是交易雙方在一定時期內(nèi)交換(　　)。

　　A. 本金

　　B. 利率

　　C. 負(fù)債

　　D. 利息

　　(13)下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是(　　)。

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業(yè)收入一營業(yè)支出)

　　(14)商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　)，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的(　　)。

　　A. 100%;100%

　　B. 50%;100%

　　C. 100%;50%

　　D. 50%;50%

　　(15)下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時間順序排列正確的是(　　)。①損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性②操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報③操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查④損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A. ①②③④⑤

　　B. ④①⑤③②

　　C. ④②③①⑤

　　D. ①⑤③④②

　　(16)中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率(　　)。

　　A. 買入價

　　B. 中間價

　　C. 賣出價

　　D. 以上都是

　　(17)符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為(　　)。

　　A. 被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B. 在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C. 在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D. 在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　(18)風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是(　　)。

　　A. 風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定

　　B. 風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　C. 合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　D. 以上都不對

　　(19)某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A. 3%

　　B. 3.63%

　　C. 4%

　　D. 4.75%

　　(20)在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)是(　　)。

　　A. 股權(quán)收益率/RORAC

　　B. 風(fēng)險價值的總體最新狀況

　　C. 風(fēng)險限額/風(fēng)險資本總體使用情況

　　D. 風(fēng)險集中度

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