第81題 在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務(wù)承受額

　　B.最高債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.以上均不正確

　　正確答案:B解析： 在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　第82題 (　　)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

　　正確答案:A解析： 風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　第83題 賬戶管理屬于(　　)。

　　A.柜臺業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　正確答案:A解析： 柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜臺業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。

　　第84題 經(jīng)濟風險屬于(　　)。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.信用風險

　　D.國別風險

　　正確答案:D解析： 國別風險主要形式：政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險。

　　第85題 下列關(guān)于市場風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　B.市場風險適于采用量化技術(shù)加以控制

　　C.市場風險主要來自市場

　　D.市場風險難以通過分散化投資完全消除

　　正確答案:C解析： 市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體系。

　　第86題 下列關(guān)于信用風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.結(jié)算風險是一種特殊的信用風險

　　B.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　C.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

　　D.信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中.又存在于表外業(yè)務(wù)中

　　正確答案:C解析： 信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值;而對于衍生產(chǎn)品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視。

　　第87題 銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風險不包括(　　)。

　　A.期權(quán)性風險

　　B.基準風險

　　C.匯率風險

　　D.重新定價風險

　　正確答案:D解析： 重新定價風險也稱為期限錯配風險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此.不存在重新定價風險。

　　第88題 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%

　　B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.重估儲備屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%，重估儲備屬于附屬資本，少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

　　第89題 主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門

　　正確答案:C解析： 高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

　　第90題 商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%。

　　第91題 風險識別的主要方法不包括(　　)。

　　A.失誤樹分析法

　　B.資產(chǎn)賬務(wù)狀況分析法

　　C.專家預(yù)測法

　　D.分解分析法

　　正確答案:C解析： 制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。

　　第92題 張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　正確答案:B解析： 內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，具體包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風險是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴格執(zhí)行而造成的。

　　第93題 下列選項中，關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查

　　B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

　　C.對于風險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

　　D.對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量

　　正確答案:D解析： 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)。

　　第94題 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.交易賬戶中的項目只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　正確答案:A解析： 交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

　　第95題 損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　　)。

　　A.重要性原則

　　B.準確性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.客觀性原則

　　正確答案:D解析： 損失數(shù)據(jù)收集的原則包括：重要性原則;準確性原則;統(tǒng)一性原則;謹慎性原則。

　　第96題 客戶評級中.違約概率的估計包括以下(　　)兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　正確答案:A解析： 客戶信用評級中，違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第97題 銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括(　　)。

　　A.鼓勵公平競爭。反對無序競爭

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

　　正確答案:D解析： 對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

　　第98題 操作風險自我評估流程是(　　)。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風險識別與報告

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　正確答案:D解析： 略

　　第99題 某銀行2006年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　正確答案:C解析： 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類貸款遷徙率=600+(4000—500)×100%=17.1%。

　　第100題 期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是(　　)。

　　A.美式期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　正確答案:B解析： 本題所述是歐式期權(quán)的定義。

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