三、多項選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)第106題 在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此種信號的有(　　)。

　　A.公司業(yè)務性質(zhì)的改變

　　B.關鍵的人事變動

　　C.會計師變化

　　D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化

　　E.主要產(chǎn)品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失

　　正確答案:C,D解析： C、D選項都是屬于財務警示信號。

　　第107題 下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有(　　)。

　　A.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的

　　B.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制.從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案:B,C,D,E解析： 經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本配置為基礎的。

　　第108題 根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可將操作風險分為(　　)。

　　A.可消除的操作風險

　　B.可規(guī)避的操作風險

　　C.可降低的操作風險

　　D.可緩釋的操作風險

　　E.應承擔的操作風險

　　正確答案:B,C,D,E解析： 操作風險無法消除。

　　【專家點撥】操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

　　第109題 為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括的步驟有(　　)。

　　A.定義操作風險并分類

　　B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型

　　D.重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實施

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向�！耙蚬�關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導致?lián)p失事件發(fā)生的原因。第110題 產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產(chǎn)品在(　　)等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風險管理要求

　　D.權利義務結構

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　正確答案:A,C,D解析： 數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　第111題 操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　第112題 對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規(guī)避

　　E.風險補償

　　正確答案:C,D,E解析： 商業(yè)銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險。

　　第113題 下面關于貸款分類的說法，不正確的有(　　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

　　B.它實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

　　D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成

　　E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷

　　正確答案:D,E解析： D、E選項是債項評級的特點。第114題 損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.總損失中收回部分信息

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　正確答案:A,B,D,E解析： 操作風險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息。

　　第115題 (　　)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門。

　　A.風險管理委員會

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.財務控制部門

　　D.法律合規(guī)部門

　　E.風險管理部門

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第116題 以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有(　　)。

　　A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓

　　B.貸款轉讓又被稱為貸款出售

　　C.貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率

　　D.大多數(shù)貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

　　E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難

　　正確答案:A,B,C,D解析： 組合貸款轉讓的難點就是資產(chǎn)組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉讓則相對容易。

　　第117題 按照執(zhí)行價格，期權可分為(　　)。

　　A.溢價期權

　　B.平價期權

　　C.折價期權

　　D.價內(nèi)期權

　　E.價外期權

　　正確答案:B,D,E解析： 按照執(zhí)行價格，期權可分為價內(nèi)期權、平價期權和價外期權。

　　第118題 一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務杠桿提高

　　D.經(jīng)濟轉入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　正確答案:A,C,D,E解析： A、C、D、E四項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力.這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　第119題 國別風險的評估指標包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標

　　B.質(zhì)量指標

　　C.比例指標

　　D.等級指標

　　E.總量指標

　　正確答案:A,C,D解析： 國別風險的評估指標包括三種：數(shù)量指標、比例指標和等級指標。

　　第120題 全面風險管理要素包括(　　)。

　　A.事件識別

　　B.風險評估

　　C.控制活動

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 此外還包括：目標設定、風險對策、監(jiān)控。

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