二、單項(xiàng)選擇題

　　21.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的

　　C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命

　　D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于全面風(fēng)險管理模式階段

　　22.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險清除

　　23.商業(yè)銀行可以采取(　　)措施進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　24.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)。

　　A.動產(chǎn)留置

　　B.不動產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　25.以下選項(xiàng)中。屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計量法

　　26.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　　)。

　　A.鼓勵公平競爭。反對無序競爭

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

　　C.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

　　27.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　B.市場風(fēng)險適于采用量化技術(shù)加以控制

　　C.市場風(fēng)險主要來自市場

　　D.市場風(fēng)險難以通過分散化投資完全消除

　　28.在國際先進(jìn)銀行用來綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險水平的方法中。普遍使用的衡量指標(biāo)是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.加權(quán)收益率(WR)

　　D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　29.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)。

　　A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D.直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

　　30.下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法不正確的是(　　)。

　　A.國別風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險

　　B.國別風(fēng)險的評估指標(biāo)有三種

　　C.國別風(fēng)險在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

　　D.對國別風(fēng)險的計量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)

　　31.以下有關(guān)資本的說法錯誤的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　32.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險暴露為(　　)。

　　A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

　　B.表外項(xiàng)目已提取金額

　　C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本

　　34.(　　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行公司治理

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　35.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是(　　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　36.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債

　　C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　37.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是(　　)。

　　A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨(dú)立的部門

　　B.具有獨(dú)立的報告路線

　　C.具有經(jīng)營決策的最終決定權(quán)

　　D.監(jiān)控各類限額是它的職責(zé)之一

　　38.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　39.銀行監(jiān)管是由(　　)主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業(yè)協(xié)會

　　D.商業(yè)銀行

　　40.最高風(fēng)險管理委員會是由(　　)設(shè)置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.股東大會

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