(41) :C

　　由于聲譽風(fēng)險管理的量化技術(shù)很困難，所以聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　(42) :B

　　遠期匯率=即期匯率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正確答案為B。

　　(43) :C

　　流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債就是營運資產(chǎn)，營運資產(chǎn)除以總資產(chǎn)可以反映企業(yè)的流動性比率。

　　(44) :C

　　公司治理是屬于組織管理的內(nèi)容，雖然其中也包括了風(fēng)險管理的內(nèi)容，但與風(fēng)險管理沒有直接的關(guān)系。風(fēng)險管理的基礎(chǔ)應(yīng)包括風(fēng)險治理和風(fēng)險文化。而組織架構(gòu)對于風(fēng)險也有很大的影響。一個合理的組織架構(gòu)能從很大程度上避免或減少風(fēng)險，故也應(yīng)包括其中。進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能最大收益的行為組合。

　　(45) :C

　　CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　(46) :C

　　根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。商業(yè)銀行通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式管理和控制的操作風(fēng)險，屬于可緩釋的操作風(fēng)險。

　　(47) :D

　　方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險。

　　(48) :B

　　風(fēng)險評級的程序是：收集評級信息;分析評級信息;得出評級結(jié)果;制定監(jiān)管措施;整理評級檔案。

　　(49) :A

　　紅色預(yù)警法是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(50) :C

　　違約貸款回收率是商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級高級法的一個重要因素，在計算預(yù)期損失與非預(yù)期損失時都需要對回收率進行估計�；厥章实牟▌有圆皇侵匾�輸入?yún)��?shù)，只是回收率的一個參數(shù)指標(biāo)。

　　(51) :D

　　信用風(fēng)險預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的期望。

　　(52) :C

　　任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險限額管理也應(yīng)綜合考慮流動性風(fēng)險等，不是完全獨立的，故選項C表述有誤。

　　(53) :A

　　最重大的操作風(fēng)險在于內(nèi)部控制及公司治理機制的失效。

　　(54) :A

　　生產(chǎn)者物價指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品批發(fā)價格的變化幅度，B項錯誤;通貨膨脹程度使用最多、最普遍的的衡量指標(biāo)是消費者物價指數(shù)，不一定是最好的，C項錯誤;通貨緊縮與通貨膨脹一樣對經(jīng)濟有著不利的影響，D項錯誤。

　　(55) :D

　　對數(shù)收益率=1n(150/100)=0.4，故正確答案為D。

　　(56) :C

　　選項C是方差一協(xié)方差法的缺陷。

　　(57) :B

　　風(fēng)險監(jiān)管是通過對風(fēng)險的識別、衡量與控制，以最小的成本將風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法。其主要通過風(fēng)險識別、風(fēng)險衡量、風(fēng)險控制和風(fēng)險決策四個階段來達到“以盡量小的機會成本保證處于足夠安全的狀態(tài)”的目標(biāo)。風(fēng)險監(jiān)管是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線。

　　(58) :A

　　資產(chǎn)業(yè)務(wù)是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來源。

　　(59) :B

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評級體系是銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

　　(60) :A

　　從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟資本是用來承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資本。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險程度的大小計算出來的。計算經(jīng)濟資本的前提是必須要對銀行的風(fēng)險進行模型化、量化。

　　(61) :D

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　(62) :C

　　國際收支平衡是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，既無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余，故選項A、B、D錯誤。

　　(63) :A

　　董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)。

　　(64) :D

　　證券化是指金融業(yè)務(wù)中證券業(yè)務(wù)的比重不斷增大，信貸流動的銀行貸款轉(zhuǎn)向可買賣的債務(wù)工具，是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一。世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——住房抵押貸款證券，由美國政府國民抵押貸款協(xié)會擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

　　(65) :C

　　內(nèi)部控制目標(biāo)只有量化才能完全被執(zhí)行。

　　(66) :D

　　選項A、B、C是對流動性風(fēng)險的監(jiān)測方法，選項D是在危機發(fā)生時采取的應(yīng)急措施計劃。故正確答案為D。

　　(67) :C

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　(68) :C

　　經(jīng)濟過度繁榮可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)該采取緊縮性財政政策以抑制通貨膨脹。

　　(69) :A

　　高級計量法通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件的基礎(chǔ)上，故正確答案為A。

　　(70) :A

　　x、y的變化為線性變化，任何線性變化都不會改變相關(guān)系數(shù)，故它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3，正確答案為A。

　　(71) :C

　　KPMG風(fēng)險中性定價模型的原理是零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是相等，即P1(1+K1)+(1一P1)(1+K1)θ=1+i1，式中，P1為1年期的零息債券的非違約概率，等于1減去該債券的違約概率;K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率;θ為零息債券的回收率，等于1減去違約損失率;i1為1年期的零息國債的收益率，一般是無風(fēng)險收益率。本題中，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，代入公式得P1≈0.85，1一P1≈0.15，故正確答案為C。

　　(72) :C

　　公定利率是介乎市場利率與官方利率之間、由非政府部門的金融行業(yè)自律性組織所確定的利率。這種利率的約束范圍有限，一般只對該公會會員有約束力。銀行業(yè)協(xié)會屬于金融行業(yè)自律性組織，故其確定的利率屬于公定利率。

　　(73) :D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，即商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息。

　　(74) :A

　　久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)價值影響的一種方法;缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　(75) :C

　　流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%。人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%。

　　(76) :B

　　(77) :D

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　(78) :C

　　風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。與風(fēng)險分散策略不同，風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和偏好，通過對沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險降低到預(yù)期水平。

　　(79) :D

　　交易限額是指商品交易對于期貨市場上每人每日可以買進或賣出若干期貨合同的數(shù)量限制。

　　(80) :D

　　經(jīng)濟結(jié)構(gòu)會通過影響一國國民經(jīng)濟的增長速度、增長質(zhì)量和可持續(xù)性來影響商業(yè)銀行：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)會直接影響社會經(jīng)濟主體對商業(yè)銀行服務(wù)的需求，從而在一定程度上決定商業(yè)銀行的經(jīng)營特征。選項D屬于國際貿(mào)易狀況，不屬于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行影響。

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