(41)下列哪項不屬于目前國內商業(yè)銀行認為比較有效的聲譽風險管理方法?()

　　A. 推行全面風險管理理念

　　B. 預先做好防范危機的準備

　　C. 利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　D. 確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　(42)假設美元兌英鎊的即期匯率為：GBP1=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

　　A. GBP1=USD1.9702

　　B. GrBP1=USD2.0194

　　C. GBP1=USD2.0000

　　D. GBP1=USD1.9808

　　(43)在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A1tman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)流動性比率的指標是()。

　　A. 銷售額/總資產(chǎn)

　　B. 留存收益/總資產(chǎn)

　　C. (流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)

　　D. 股票市場價值/債務賬面價值

　　(44)銀行風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，必須建立在穩(wěn)健扎實的基礎之上。以下不屬于風險管理基礎的是()。

　　A. 風險治理基礎

　　B. 組織架構基礎

　　C. 公司治理基礎

　　D. 風險文化基礎

　　(45)下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?()

　　A. 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測

　　B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C. Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D. Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

　　(46)商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于()。

　　A. 可規(guī)避的操作風險

　　B. 可降低的操作風險

　　C. 可緩釋的操作風險

　　D. 應承擔的操作風險

　　(47)下列關于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。

　　A. 不能預測突發(fā)事件的風險

　　B. 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C. 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D. 充分度量了非線性金融工具的風險

　　(48)風險評級的程序是()。

　　A. 制定監(jiān)管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→整理評級檔案

　　B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果→制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

　　C. 制定監(jiān)管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果

　　D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結果

　　(49)下列關于紅色預警法的說法，不正確的是()。

　　A. 是一種定性分析的方法

　　B. 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C. 要進行不同時期的對比分析

　　D. 要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警

　　(50)在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括()。

　　A. 貸款金額

　　B. 回收率

　　C. 回收率的波動性

　　D. 貸款違約風險之間的相關性

　　(51)下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是()。

　　A. 是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失

　　B. 等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

　　C. 等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D. 是信用風險損失分布的方差

　　(52)下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是()。

　　A. 商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B. 制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C. 市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D. 管理層應當根據(jù)一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整

　　(53)()及公司治理機制的失效是最重大的操作風險。

　　A. 內部控制

　　B. 薪酬設計

　　C. 公司策略

　　D. 風險管理機制

　　(54)下列是關于通貨膨脹和通貨緊縮的表述，其中正確的是()。

　　A. 通貨膨脹是指一般物價水平在一段時間內持續(xù)、普遍地上漲

　　B. 生產(chǎn)者物價指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品零售價格的變化幅度

　　C. 通貨膨脹程度最好的衡量指標是消費者物價指數(shù)

　　D. 通貨膨脹對經(jīng)濟的不利影響要比通貨緊縮大

　　(55)如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　(56)計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。

　　A. 未來風險因子的變動會與過去表現(xiàn)相同的假設

　　B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C. 無法充分度量非線性金融工具的風險

　　D. 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　(57)下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是()。

　　A. 監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系

　　B. 內部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C. 建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎

　　D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內容應當與商業(yè)銀行營運、組織結構、業(yè)務政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　(58)資產(chǎn)風險管理模式強調商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務

　　B. 負債業(yè)務

　　C. 貸款業(yè)務

　　D. 證券業(yè)務

　　(59)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內部評級體系()。

　　A. 完全等同于內部評級法

　　B. 是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C. 主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

　　D. 是實施內部評級法的唯一必備條件

　　(60)經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。

　　A. 非預期損失

　　B. 預期損失

　　C. 大規(guī)模損失

　　D. 普通性損失

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