二、多選題 共 15 題

　　題號: 85

　　監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試

　　E、風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC DE

　　題號: 86

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　題號: 87

　　以下關(guān)于市場風(fēng)險計量方法的正確表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　題號: 88

　　負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)包括( )。

　　A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D、設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號: 89

　　按照期權(quán)的履約方式，期權(quán)分為( )。

　　A、美式期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、歐式期權(quán)

　　D、平價期權(quán)

　　E、價外期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　題號: 90

　　公允價值的計量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AB DE

　　題號: 91

　　以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，無論預(yù)測利率在未來上升或下降，都不需進(jìn)行利率互換。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AD

　　題號: 92

　　蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E、可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號: 93

　　以下屬于市場風(fēng)險的是

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險(包括黃金)

　　C、股票價格風(fēng)險

　　D、商品價格風(fēng)險

　　E、流動性風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　題號: 94

　　以下關(guān)于利率互換表述正確的是

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，無論預(yù)測利率在未來上升或下降，都不需進(jìn)行利率互換。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AD

　　題號: 95

　　按照來源的不同，以下屬于利率風(fēng)險的是( )。

　　A、重新定價風(fēng)險

　　B、收益率曲線風(fēng)險

　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D、股票價格風(fēng)險

　　E、期權(quán)性風(fēng)險。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號: 96

　　以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E、跨境投資。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號: 97

　　期權(quán)費的價值由( )組成

　　A、時間價值

　　B、等待價值

　　C、市場價值

　　D、內(nèi)在價值

　　E、公允價值。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AD

　　題號: 98

　　按照期權(quán)的執(zhí)行價格，期權(quán)分為9( )

　　A、美式期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、歐式期權(quán)

　　D、平價期權(quán)

　　E、價外期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE

　　題號: 99

　　以下屬于市場風(fēng)險報告包括的內(nèi)容的是( )。

　　A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸

　　B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平

　　C、市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析

　　D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

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