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第 4 頁:多選題 |
第 5 頁:判斷題 |
二、多選題 共 15 題
題號: 85
監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎,應(yīng)考慮的因素包括( )。
A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目,并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中,按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi),市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下,應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份,并定期用于對計值情況進(jìn)行測試
E、風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷,以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABC DE
題號: 86
以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。
A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口。
標(biāo)準(zhǔn)答案:AC
題號: 87
以下關(guān)于市場風(fēng)險計量方法的正確表述是( )。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ADE
題號: 88
負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)包括( )。
A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審批
B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險
C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況,報告超限額情況
D、設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCDE
題號: 89
按照期權(quán)的履約方式,期權(quán)分為( )。
A、美式期權(quán)
B、價內(nèi)期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、平價期權(quán)
E、價外期權(quán)。
標(biāo)準(zhǔn)答案:AC
題號: 90
公允價值的計量方式包括( )。
A、直接使用可獲得的市場價格
B、如不能獲得市場價格,則使用公認(rèn)的模型估算市場價格
C、直接使用名義價值
D、實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突
標(biāo)準(zhǔn)答案:AB DE
題號: 91
以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。
A、假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)測到利率在未來將上升,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率
B、假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)測到利率在未來將下降,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率
C、假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)測到利率在未來將上升,那么不用進(jìn)行利率互換
D、假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)測到利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換
E、假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,無論預(yù)測利率在未來上升或下降,都不需進(jìn)行利率互換。
標(biāo)準(zhǔn)答案:AD
題號: 92
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。
A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B、計算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快
C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠
D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù),也能保證結(jié)果正確
E、可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ACE
題號: 93
以下屬于市場風(fēng)險的是
A、利率風(fēng)險
B、匯率風(fēng)險(包括黃金)
C、股票價格風(fēng)險
D、商品價格風(fēng)險
E、流動性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCD
題號: 94
以下關(guān)于利率互換表述正確的是
A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,如果預(yù)測到利率在未來將上升,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率
B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,如果預(yù)測到利率在未來將下降,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率
C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,如果預(yù)測到利率在未來將上升,那么不用進(jìn)行利率互換
D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,如果預(yù)測到利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換
E、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出,無論預(yù)測利率在未來上升或下降,都不需進(jìn)行利率互換。
標(biāo)準(zhǔn)答案:AD
題號: 95
按照來源的不同,以下屬于利率風(fēng)險的是( )。
A、重新定價風(fēng)險
B、收益率曲線風(fēng)險
C、基準(zhǔn)風(fēng)險
D、股票價格風(fēng)險
E、期權(quán)性風(fēng)險。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE
題號: 96
以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是( )。
A、外幣存款
B、外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠(yuǎn)期的買賣
E、跨境投資。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE
題號: 97
期權(quán)費的價值由( )組成
A、時間價值
B、等待價值
C、市場價值
D、內(nèi)在價值
E、公允價值。
標(biāo)準(zhǔn)答案:AD
題號: 98
按照期權(quán)的執(zhí)行價格,期權(quán)分為9( )
A、美式期權(quán)
B、價內(nèi)期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、平價期權(quán)
E、價外期權(quán)。
標(biāo)準(zhǔn)答案:BDE
題號: 99
以下屬于市場風(fēng)險報告包括的內(nèi)容的是( )。
A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平
C、市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風(fēng)險限額的遵守情況,包括對超限額情況的處理。
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCDE
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