三、判斷題 共 16 題

　　題號: 100

　　中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按照市場價格計價。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 101

　　巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀(jì)錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 102

　　大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 103

　　資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 104

　　市場風(fēng)險管理是基于名義價值進(jìn)行的。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 105

　　巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 106

　　由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風(fēng)險屬于商品風(fēng)險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 107

　　方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現(xiàn)象。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 108

　　銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 109

　　交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 110

　　在事后檢驗中，如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風(fēng)險計量模型更可靠。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

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