81.張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為(　　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權交易

　　82.監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控，報告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的(　　)或者外部匯報不準確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責

　　C.匯報義務

　　D.內(nèi)部控制

　　83.標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為(　　)大類業(yè)務條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　84.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的(　　)作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　85.國別風險管理體系不包括(　　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　86.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　87.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　　)一次。

　　A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　88.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　89.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是(　　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況

　　B.屬于靜態(tài)指標

　　C.包括流動性風險指標

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　90.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　91.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是(　　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　92.以下屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　93.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于(　　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題

　　94.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　　)”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　95.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關系。(　　)

　　A.市場風險;信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險;聲譽風險

　　D.戰(zhàn)略風險：流動性風險

　　96.流動性比率/指標法的缺點是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計算復雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　97.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.O.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　98.在計算商業(yè)銀行的負債流動性需求時，商業(yè)銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　99.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960,26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　100.清晰的聲譽風險管理流程不包括(　　)。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C.聲譽風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

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