第1題

　　香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A 15%

　　B 20%

　　C 25%

　　D 30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。

　　第2題

　　關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 不能使用外部人員撰寫(xiě)的報(bào)告

　　B 除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

　　C 國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層

　　D 業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫(xiě)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位;國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層。

　　第3題

　　內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。

　　A 公平

　　B 公開(kāi)

　　C 公正

　　D 公示

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。

　　第4題

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是( )。

　　A 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

　　B 改變市場(chǎng)定位

　　C 放棄某些產(chǎn)品

　　D 強(qiáng)制休假

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。

　　第5題

　　下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是( )。

　　A 客觀性

　　B 由表及里

　　C 自下而上

　　D 從已知到未知

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。

　　第6題

　　一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。

　　A 情景分析

　　B 壓力測(cè)試

　　C 融資渠道管

　　D 應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。

　　第7題

　　某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬(wàn)元。

　　A 0

　　B 300

　　C 600

　　D 1200

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。

　　第8題

　　( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B 知識(shí)

　　C 制度

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　第9題

　　通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A (1)(2)

　　B (1)(2)(3)

　　C (1)(2)(5)

　　D (1)(2)(3)(4)(5)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。

　　第10題

　　英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展( )。

　　A 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　B 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　C 資本監(jiān)管

　　D 內(nèi)部審計(jì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　第11題

　　下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是( )。

　　A 現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段

　　C 現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段

　　D 現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　第12題

　　下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中

　　B 對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　第13題

　　( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A 缺口分析

　　B 久期分析

　　C 外匯敞口分析

　　D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　第14題

　　缺口分析和久期分析都是針對(duì)( )進(jìn)行的敏感性分析。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 股票價(jià)格

　　D 商品價(jià)格

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。

　　第15題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　C 在無(wú)資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

　　D 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。

　　第16題

　　商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交( )批準(zhǔn)。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D 股東大會(huì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第17題

　　商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量( )經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

　　A 大于

　　B 等于

　　C 小于

　　D 大于等于

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

　　第18題

　　采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 60.00%

　　D 83.33%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。

　　第19題

　　下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是( )。

　　A 政府稅款

　　B 電力費(fèi)用收入

　　C 五年定期儲(chǔ)蓄存款

　　D 證券業(yè)存款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金;五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。

　　第20題

　　商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

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