二、多項選擇題

　　1.【答案】ACD。解析：常用的風險識別與分析方法包括：資產(chǎn)財務狀況分析法、失誤樹分析法和分解分析法。

　　2.【答案】BCDE。解析：設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險，提高風險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E正確;資產(chǎn)證券化有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，所以C正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風險轉移給交易對方，所以D正確。

　　3.【答案】ABC。解析：國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信用風險組合模型包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　4.【答案】ABDE。解析：評價主體是商業(yè)銀行。

　　5.【答案】BD。解析：對單一法人客戶進行的信用風險識別過程，非財務因素主要包括管理層風險分析、行業(yè)風險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析、宏觀經(jīng)濟分析、自然環(huán)境分析，所以B、D不屬于非財務因素分析。

　　6.【答案】BCE。解析：藍色預警法側重定量分析;藍色預警法可分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法;紅色預警法重視定量分析與定性分析結合。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ABE。

　　9.【答案】ACD。解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風險越小;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?行業(yè)凈資

　　產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標。

　　10.【答案】ABCD。解析：此外還包括正常貸款遷徙率。不存在損失類貸款遷徙率。

　　11.【答案lABC。解析：在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降。

　　12.【答案】ABDE。解析：在進行敞口分析時，銀行不只需分析外匯總敞口，還需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。

　　13.【答案】ABCDE。

　　14.【答案】BCDE。解析：經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本配置為基礎的。

　　15.【答案】ACDE。解析：戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷、為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏、整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。

　　16.【答案】ACE。解析：B、D均屬于高級應用范圍。

　　17.【答案】CDE。解析：風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。

　　18.【答案】CD。解析：預期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標

　　準差和方差可用來量化收益率的波動情況，例如，標準差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大。

　　19.【答案】AB。解析：此法計算快捷;D是指歷史模擬法;E是指蒙特卡洛模擬法。

　　20;【答案】ACDE。解析：即期外匯買賣不是衍生品交易。。

　　21.【答案】ADE。解析：高級管理層負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險，所以B錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構，所以C錯誤。選項A、D、E三項說法正確。

　　22.【答案】BE。解析：A、D屬于違反用工法的行為，C屬于失職違規(guī)。

　　23.【答案】ABCDE。

　　24.【答案】ABD。

　　【專家點撥】本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中。很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數(shù)相對可以忽略�！�

　　25.【答案】CE。解析：A、B屬于可降低的操作風險;D屬于應承擔的操作風險。

　　26.【答案】D。解析：本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

　　27.【答案】AE。解析：商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：①應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;②隨時可以動用。

　　28.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行在完善內部控制體系的過程中，應當包括內部控制環(huán)境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價與糾正，A、B屬于內部控制環(huán)境的內容，所以A、B、C、D、E五項均為正確選項。

　　29.【答案】BCDE。解析：國家控制的企業(yè)不一定是關聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關聯(lián)方。

　　30.【答案】CDE。

　　31.【答案】ABCD。解析：交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應當滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　32.【答案】ABDE。解析：C項為風險計量/評估的方法。

　　33.【答案】ADE。解析：壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景;在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　34.【答案】ABC。解析：預期損失=預期損失率×資產(chǎn)風險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　35.【答案】ABCDE。解析：此外還包括自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度、內部控制水平、資本實力、能夠承擔的市場風險水平等。

　　36.【答案】ABCD。解析：常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　37.【答案】BCDE。解析：風險敏感性指標還只是比較簡單的分析風險的方法，顯然不能分析一切指標。

　　38.【答案】BCD。解析：商業(yè)銀行市場風險控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。②風險對沖，商業(yè)銀行應當利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對沖，即當原風險敞口出現(xiàn)虧損時，新風險敞口產(chǎn)生盈利，并適當?shù)盅a虧損。③經(jīng)濟資本配置，經(jīng)濟資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。

　　39;【答案】BE。解析：商業(yè)銀行可以避過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋;有居民房產(chǎn)抵押的零

　　售類資產(chǎn)給予75%的權重。無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權重。

　　40.【答案】AD。解析：流動性風險預警的融資指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款的大量流失，債權人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資。愿意提供融資的對手數(shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升。被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。

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