二、多項(xiàng)選擇題(共40小題。每小題l分。共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法包括( )。

　　A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.失誤樹(shù)分析法

　　D.分解分祈法

　　E.逆向分析法

　　2.為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法。防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　3.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )，

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　E.ZETA模型

　　4.以下關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的有( )。

　　A.是對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)

　　B.反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　C.評(píng)價(jià)主體是客戶

　　D.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　5.以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的有( )

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B.地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.微觀經(jīng)濟(jì)分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　6.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

　　A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量

　　B.藍(lán)色預(yù)警法重視定量分析與定性分析結(jié)合

　　C.紅色預(yù)警法可分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法是指利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　E.紅色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　7.作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充.壓力測(cè)試有助于(　)

　　A.轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)(如重組頭寸、制訂適當(dāng)額應(yīng)急計(jì)劃)

　　B.提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解.推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控

　　C.幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　D.幫助量化“肥尾”(Fat Tail)風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)

　　E.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力8.下列定義正確的有(　)。

　　A.正常：借款人能夠履行合同.沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

　　B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息.但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保.也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保.也可能會(huì)造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回.或只能收回極少部分

　　9.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的有(　)。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低.說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高.說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C.行業(yè)資本積累率越低.說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　E.行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

　　10.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率指標(biāo)主要包括(　)。

　　A.正常類貸款遷徙率

　　B.關(guān)注類貸款遷徙率

　　C.可疑類貸款遷徙率

　　D.次級(jí)類貸款遷徙率

　　E.損失類貸款遷徙率

　　11.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng).得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí).就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下.市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下.市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　12.下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　C.在進(jìn)行敞口分析時(shí).銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi).銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí).所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　E.對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

　　13.合格抵押品的認(rèn)定要求包括(　)。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng).并且可以得到合理的市場(chǎng)價(jià)格

　　E.在債務(wù)人違反合同時(shí)，銀行能及時(shí)對(duì)抵押品進(jìn)行清算或處置

　　14.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　B.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RARO C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配.為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后.可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制.從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　15.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自(　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的外部環(huán)境達(dá)不到要求

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　16.以下屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍的有(　)。

　　A.信貸政策的制定

　　B.風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.貸款定價(jià)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　17.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀.一般由(　)層次組成。

　　A.管理戰(zhàn)略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　18.可以用來(lái)量化收益的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(　)。A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.眾數(shù)

　　19.以下是方差一協(xié)方差法的特點(diǎn)的有(　)。

　　A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.原理簡(jiǎn)單

　　C.計(jì)算復(fù)雜

　　D.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.是一種全值估計(jì)方法

　　20.下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法.正確的有(　)。

　　A.可以用于外匯投機(jī)

　　B.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　C.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。以避免發(fā)生江率風(fēng)險(xiǎn)

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