二、多項選擇題

　　1.【答案】ABDE。解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期，債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸業(yè)務逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

　　2.【答案】ABCDE。解析：識別和評價財務報表風險主要關注財務報表的編制以及其質量能否充分反映客戶實際和潛在的風險。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】BC。解析：違約概率是指發(fā)生違約的可能性，所以A錯誤;違約頻率是事后檢驗的結果，所以D錯誤;違約頻率不能作為內部評級的直接證據(jù)。所以E錯誤。

　　5.【答案】ACDE。解析：A、C、D、E四項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　6.【答案】BDE。解析：A是風險遷徙類指標;C連流動性監(jiān)管指標。

　　7.【答案】ABE。解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有三條，既要盈利，又要保證安全、具有很好的流動性。

　　8.【答案】ACD。解析：數(shù)據(jù)信息質量和內部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。，

　　9.【答案】ABCDE。解析：權利質押的范圍：匯票、支票、本票、債券、存款單等;倉單、提單等與貨權相關的票據(jù);依法可以轉讓的股份、股票;依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權：依法可以質押的其他權利。

　　10.【答案】ABE。解析：資產(chǎn)負債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉率是效率比率。

　　11.【答案】ACE。解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備十專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　12.【答案】ABE。解析：根據(jù)上述業(yè)務活動，可以將匯率風險大致分為以下兩類：

　　①外匯交易風險。銀行的外匯交易風險主要來自兩個方面：一是為客戶提供外匯交易服務時采取立即進行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。

　�、谕鈪R結構性風險。是因為銀行資產(chǎn)、負債之問的幣種不匹配而產(chǎn)生的。也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣，因匯率變動產(chǎn)生的風險。

　　C、D兩項均屬于信用風險的范疇。

　　13.【答案】ABCDE。

　　14.【答案】ABCDE。

　　15.【答案】ABCDE。解析：信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點：①保密性;②交易性;③靈活性;④債務的不變性。

　　【專家點撥】在新版的官方教材中，關于信用衍生產(chǎn)品的種類劃分章節(jié)內容已被刪除，建議考生們可以稍作了解。

　　16.【答案】ABD。解析：C是監(jiān)事會的職責;E是高級管理層的職責。

　　17.【答案】ABCE。解析：D是銀行內部操作出現(xiàn)的問題。

　　18.【答案】ABCD。解析:歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布。不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。

　　19.【答案】ADE。解析：B、C屬于外部指標/信號。

　　20.【答案】ABE。解析：C為內部欺詐風險的體現(xiàn);D為知識/技能匱乏風險的體現(xiàn)

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