81.在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)。

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關(guān)性

　　82.內(nèi)部控制評價主要包括(　　)。

　　A.過程評價和目標評價

　　B.結(jié)果評價和目標評價

　　C.過程評價和結(jié)果評價

　　D.過程評價和方法評價

　　83.目前對操作風險進行評估的主要要素不包括(　　)。

　　A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務環(huán)境

　　D.貸款人信用記錄

　　84.信用風險監(jiān)管指標不包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　85.商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.實際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　86.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了(　　)。

　　A.目前的情況

　　B.長期的經(jīng)驗

　　C.行業(yè)間的平均水平

　　D.同行業(yè)的最高水平

　　87.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性。銀行資本不包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實體資本

　　88.商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括(　　)。

　　A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.評估總體風險狀況

　　89.下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是(　　)。

　　A.外匯遠期合約可以實物交割.也可以現(xiàn)金結(jié)算

　　B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

　　C.本幣升值.如果沒有超過遠期價格的話外幣的多方仍然盈利

　　D.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

　　90.(　　)是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。

　　A.準確性檢驗

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗

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