'一、單項選擇題

　　1.【答案】B。解析：“5C”方法屬于專家判斷法評級方法。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時候借入資金，然而因各種內(nèi)外部因素的彩響和作用，會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構，所以必須保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

　　3.【答案】B。解析：E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25)<0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。4.【答案】A。解析：貸款定價中的風險成本一般是指預期損失。

　　5.【答案】C。解析：新協(xié)議對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法：對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。

　　6.【答案】B。解析：投資組合的預期收益率=(15/4.0x0.20+10/40x0.45+t5/40x0.30)x100%=30%。

　　7.【答案】D。

　　8.【答案】D。解析：D屬于風險對沖。

　　9.【答案】B。解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-360÷存貨周轉(zhuǎn)率。存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　10.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。

　　11.【答案】A。解析：核心員工流失體現(xiàn)對關鍵人員依賴的風險，表現(xiàn)在B、C、D。

　　12.【答案】D。

　　13.【答案】B。解析：債項評級是針對每筆具體債項進行評綴，而客戶評級是評估客戶本身的風險水平，故B選項錯誤。

　　14.【答案】A。解析：A屬于對操作風險的計量方法。

　　【專家點撥】 探作風險的資本計量方法包括：基本指標法、標準法、高級計量法;考生在復習時一定注意不要將各類風險的資本計量方法搞混。注意區(qū)分。

　　15.【答案】C。解析：本題考查的是對內(nèi)部控制定義的掌握。

　　16.【答案】B。解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放在風險低的銀行�；蛘咭�求風險高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部市計機構的專業(yè)力量。能夠?qū)︺y行形成更強的監(jiān)管約束。

　　17.【答案】B。解析：絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額。18.【答案】D。

　　19.【答案】B。

　　20.【答案】C。解析：高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。

　　21.【答案】C。解析：風險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。22.【答案】D。解析：內(nèi)部審計是風險管理的第三道防線。

　　23.【答案】D。解析：風險管理的最高決策單位是最高風險管理委員會。

　　24.【答案】C。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借教人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者.

　　25.【答案】B。解析：商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途pj素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構成的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是5Ps系統(tǒng)。

　　26.【答案】D。解析：內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法.就必須自行估計PD和LGD。

　　27.【答案】C。解析：該行期初正常貸款余額為800+200=1000(億元)，本年減少額為150(億元)，期末正常貸款余額為800+180=980(億元)，其中來自原正常貸款的為980—180=800(億元)，則本年貸款遷徙為不良貸款的金額是1000-150-800=-50(億元)。所有正常貸款遷徙率為：50/(1000-150)=5.88%。

　　28.【答案】A。解析：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備xl00%，則貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備=1300x70%=910(億元)。

　　29.【答案】B。解析：一般來說，決定客戶債務承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權益，由此可得：MBC=EQ×LM=8000×0.75=6000(萬元)。其中，MBC是指最高債務承受額;EQ是指所有者權益;LM是指杠桿系數(shù)。

　　30.【答案】A。解析：人民幣超額準備金率=(在人民銀行超額準備金+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%=(43+11)/2138—2.53%。

　　31.【答案】A。解析：客戶信用評級中，違約概率的估計包括某一借款，.的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面。

　　32.【答案】B。解析：法人客戶根據(jù)其機構性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶。

　　33.【答案】A。解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

　　34.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是債項評級。

　　35.【答案】B。解析：特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

　　36.【答案】B。解析：在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的最高債務承受額。

　　37.【答案】A。解析：商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。38.【答案】C。解析：不包括提供擔保。

　　39.【答案】C。解析：這是可疑類貸款的定義。

　　40.【答案】D。解析：根據(jù)違約損失率的公式：LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露=1-(1.04-0.84)/1.2*0.8333。

長按二維碼關注即可通過銀行從業(yè)考試

獲取大數(shù)據(jù)直擊考題

獲取2016年核心考點

獲取近5年高頻真題

獲取銀行最新通關秘籍

銀行從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關推薦：

　　關注銀行從業(yè)資格考試微信 讓你輕松通過考試！

　　考試吧策劃：2017銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業(yè)視頻題庫 智能做題首選 立即體驗!