第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 4 頁：多項(xiàng)選擇題

第 6 頁：判斷題

　　31[單選題] 在聲譽(yù)風(fēng)險中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險最好的辦法的說法不正確的是(　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識

　　B.改善公司的治理

　　C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

　　參考答案：D

　　參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好的辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　32[單選題] 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　)危機(jī)。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　參考答案：A

　　參考解析：流動性風(fēng)險發(fā)生時的最具有特點(diǎn)的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件造成的風(fēng)險;法律風(fēng)險是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險;戰(zhàn)略風(fēng)險則是由戰(zhàn)略制定等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

　　33[單選題] 商業(yè)銀行(　)的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險對沖

　　參考答案：B

　　參考解析：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險由字面意思可知，即拒絕或退出某一業(yè)務(wù)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)風(fēng)險的戰(zhàn)略性選擇，是一種消極的管理風(fēng)險的辦法，是一種規(guī)避行為。

　　34[單選題] 一般來說，以(　)為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。

　　A.發(fā)行債券

　　B.公司存款

　　C.同業(yè)拆借

　　D.居民儲蓄

　　參考答案：D

　　參考解析：負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做核心存款的重要組成部分;公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　35[單選題] 以下哪一項(xiàng)不屬于CAMELS評級體系中的指標(biāo)?(　)

　　A.資本充足率

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.競爭力水平

　　參考答案：D

　　參考解析： CAMELS評級體系的分析涉及的主要指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)是：第一，資本充足率(資本/風(fēng)險資產(chǎn))，要求這一比率達(dá)到6.5%～7%;第二，有問題放款與基礎(chǔ)資本的比率，一般要求該比率低于15%;第三，管理者的領(lǐng)導(dǎo)能力和員工素質(zhì)、處理突發(fā)問題應(yīng)變能力和董事會決策能力、內(nèi)部技術(shù)控制系統(tǒng)的完善性和創(chuàng)新服務(wù)吸引顧客的能力;第四，凈利潤與盈利資產(chǎn)之比在1%以上為第一、二級，若該比率在0～1%之間為第三、四級，若該比率為負(fù)數(shù)則評為第五級;第五，隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力。

　　36[單選題] 下列關(guān)于客戶信用評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是(　)。

　　A.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶信用評級針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶信用等級

　　C.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級

　　參考答案：B

　　參考解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計(jì)量和評價，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。

　　37[單選題] 風(fēng)險管理的最高決策單位是董事會下設(shè)的(　)。

　　A.風(fēng)險管理委員會

　　B.最高風(fēng)險管理委員會

　　C.風(fēng)險管理專門機(jī)構(gòu)

　　D.風(fēng)險監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　參考答案：B

　　參考解析：董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會作為風(fēng)險管理的最高決策單位，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　38[單選題] 商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平自行選擇操作風(fēng)險計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為(　)，觀測期為(　)。

　　A.99.9%，1年

　　B.99%，1年

　　C.99.99%，半年

　　D.99%，半年

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平自行選擇操作風(fēng)險計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為99.9%，觀測期為l年。

　　39[單選題] 下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是(　)。

　　A.前臺交易

　　B.中臺信貸流程

　　C.中臺風(fēng)險控制

　　D.后臺清算

　　參考答案：B

　　參考解析：從資金交易流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險控制、后臺清算三個環(huán)節(jié)。

　　40[單選題] 關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是(　)。

　　A.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　參考答案：C

　　參考解析：巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年，所以ABD項(xiàng)正確，至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)，所以C項(xiàng)的說法不正確。

　　41[單選題] 信用評分模型的關(guān)鍵在于(　)。

　　A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

　　B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

　　C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

　　參考答案：C

　　參考解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。信用評分模型建立在對歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，是一種向后看的模型。

　　42[單選題] 監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施不包括(　)。

　　A.對商業(yè)銀行從業(yè)人員實(shí)施的糾正措施

　　B.對商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施

　　C.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施

　　D.對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施

　　參考答案：A

　　參考解析：監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施包括對商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施、對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施、對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。A為干擾項(xiàng)。

　　43[單選題] 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括(　)。

　　A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　參考答案：D

　　參考解析：內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別是：經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況;信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況;與風(fēng)險相關(guān)的資料評估系統(tǒng)情況;機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況。

　　44[單選題] 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是(　)。

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

　　參考答案：A

　　參考解析：題中RAROC還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對比A，兩者其實(shí)本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用—收益，非預(yù)期損失—經(jīng)濟(jì)資本。

　　45[單選題] 若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.020A和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為(　)。

　　A.0.02%;0.04%

　　B.0.03%;0.03%

　　C.0.02%;0.03%

　　D.0.03%;0.04%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　46[單選題] 使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明(　)。

　　A.商業(yè)銀行流動性相對充足

　　B.可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行的流動性供給大

　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

　　參考答案：A

　　參考解析：當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足。

　　47[單選題] (　)是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

　　A.間接國別風(fēng)險

　　B.主權(quán)風(fēng)險

　　C.傳染風(fēng)險

　　D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　參考答案：A

　　參考解析：間接國別風(fēng)險是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

　　48[單選題] 商業(yè)銀行(　)的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險對沖

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險規(guī)避的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　49[單選題] (　)是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　A.自我評估法

　　B.流程圖

　　C.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　D.專家判斷法

　　參考答案：A

　　參考解析：自我評估法是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　50[單選題] 根據(jù)國家風(fēng)險的分類，(　)是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。

　　A.政治風(fēng)險

　　B.社會風(fēng)險

　　C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　D.環(huán)境風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險，所以B項(xiàng)正確。

　　51[單選題] 參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取(　)。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　參考答案：D

　　參考解析：參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式。

　　52[單選題] 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取(　)的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價

　　B.每日參照市場定價

　　C.每日財(cái)務(wù)報表定價

　　D.每月財(cái)務(wù)報表定價

　　參考答案：B

　　參考解析：題干中說明了是市場價格/價值的變化，因此只需考慮A、B選項(xiàng)，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此B是最合適的選項(xiàng)。財(cái)務(wù)報表定價是根據(jù)財(cái)務(wù)報表上的歷史價格估計(jì)出來的價格，有很強(qiáng)的滯后性。

　　53[單選題] 債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　參考答案：A

　　參考解析：貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　54[單選題] 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用(　)。

　　A.評級方法和評分方法

　　B.評級方法和評級方法

　　C.評分方法和評級方法

　　D.評分方法和評分方法

　　參考答案：A

　　參考解析：按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法。

　　55[單選題] 相比較而言，(　)最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.柜臺業(yè)務(wù)

　　C.代理業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　參考答案：B

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　56[單選題] 我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于內(nèi)部人員作案和(　)作案兩種。

　　A.內(nèi)外勾結(jié)

　　B.失誤

　　C.盜竊

　　D.搶劫

　　參考答案：A

　　參考解析：我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于內(nèi)部人員作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種。失誤、盜竊和搶劫并非最突出的操作風(fēng)險。

　　57[單選題] 可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風(fēng)險限額

　　B.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　C.組合風(fēng)險限額

　　D.區(qū)域風(fēng)險限額

　　參考答案：C

　　參考解析：組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，達(dá)到防范組合信貸風(fēng)險、提高風(fēng)險管理水平的目標(biāo)。

　　58[單選題] 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為(　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　B.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、中間計(jì)量數(shù)據(jù)、組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)、組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)、組合結(jié)果數(shù)據(jù);需要收集的風(fēng)險信息、數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)。

　　59[單選題] (　)是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。

　　A.內(nèi)部控制

　　B.公司治理

　　C.風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)管部門

　　參考答案：B

　　參考解析：公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。

　　60[單選題] 與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶，最典型的是(　)。

　　A.交易業(yè)務(wù)

　　B.結(jié)算業(yè)務(wù)

　　C.代理業(yè)務(wù)

　　D.存貸款業(yè)務(wù)

　　參考答案：D

　　參考解析：與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

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