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　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1[單選題] 關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

　　B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

　　C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

　　D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

　　參考答案：D

　　參考解析：充分理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法。在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用過(guò)去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績(jī)產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果。

　　2[單選題] 張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)題意，問(wèn)題首先出現(xiàn)在流程沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行上。由內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

　　3[單選題] 客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

　　C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

　　參考答案：A

　　參考解析：客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。

　　4[單選題] 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　參考答案：C

　　參考解析：與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種計(jì)算方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。

　　5[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序準(zhǔn)確的是(　)。

　　A.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

　　B.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、整理評(píng)級(jí)檔案

　　C.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

　　D.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評(píng)級(jí)信息、整理評(píng)級(jí)檔案

　　參考答案：A

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序?yàn)椋菏占�評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案。

　　6[單選題] Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況可以通過(guò)債務(wù)人的(　)表示。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　參考答案：A

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況直接源自于借款人信用等級(jí)的變化。

　　7[單選題] 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

　　參考答案：C

　　參考解析：題中C項(xiàng)應(yīng)為內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

　　8[單選題] 按照巴塞爾委員會(huì)的分類，(　)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)

　　B.無(wú)法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

　　D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

　　參考答案：B

　　參考解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

　　9[單選題] 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶信用評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶償債能力和償債意愿。

　　10[單選題] 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段，B項(xiàng)正確。

　　11[單選題] 下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

　　B.外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

　　C.加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用

　　參考答案：C

　　參考解析：外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用，同時(shí)可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。

　　12[單選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　參考答案：D

　　參考解析：題中A項(xiàng)應(yīng)為動(dòng)態(tài);B項(xiàng)中應(yīng)為包括;C項(xiàng)中事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。

　　13[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

　　B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

　　C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)最主要、最基本的防線，是第一道防線。B項(xiàng)錯(cuò)誤;A、C、D三項(xiàng)均正確。

　　14[單選題] 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　15[單選題] 銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越(　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　參考答案：B

　　參考解析：首先應(yīng)明確戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。其次商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，當(dāng)外部環(huán)境變化時(shí)，銀行所承擔(dān)的不確定性就越大，從而銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(　)。

　　A.追求快速見(jiàn)效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能片面追求快速見(jiàn)效或貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，僅“為上系統(tǒng)而上系統(tǒng)”，要在戰(zhàn)略的高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程。

　　17[單選題] 在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看(　)。

　　A.損失數(shù)額是否巨大

　　B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利

　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之

　　D.以上都不對(duì)

　　參考答案：C

　　參考解析：在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看員工是否是為了不法利益而故意為之。

　　18[單選題] 以下不是缺口分析的局限性的是(　)。

　　A.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)問(wèn)或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也未考慮支付時(shí)間的變化

　　C.當(dāng)利率的變動(dòng)大于1%時(shí)，結(jié)果不準(zhǔn)確

　　D.不能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

　　參考答案：C

　　參考解析：缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個(gè)方面：①忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異;②只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也未考慮支付時(shí)間的變化;③不能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響;④只能反映利率變動(dòng)的短期影響。C選項(xiàng)是久期分析的局限性。

　　19[單選題] 從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　)。

　　A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源

　　參考答案：D

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將信用風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過(guò)以下三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。

　　20[單選題] 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是(　)。

　　A.保證人的關(guān)聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　參考答案：C

　　參考解析：對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的內(nèi)容包括：①保證人的資格;②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;⑤保證的法律責(zé)任。

　　21[單選題] 下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

　　D.股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：股東通過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　22[單選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　)中的較高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　參考答案：D

　　參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與o.03%中的較高者。

　　23[單選題] 內(nèi)部欺詐是指(　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。

　　24[單選題] 下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　B.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

　　C.必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D.必須保持合理頻度

　　參考答案：A

　　參考解析：應(yīng)為每半年披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

　　25[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款800萬(wàn)元，該客戶在第l年的違約率是l.2%，第二年的違約率是1.5%，第3年的違約率是1.8%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　)萬(wàn)元。

　　A.764.53

　　B.760.26

　　C.757.57

　　D.785.62

　　參考答案：A

　　參考解析：利用死亡率模型計(jì)算該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1.2%)×(1-1.50,/oo)×(1-1.8%)≈95.5663%，則到期可收回的金額為：800×95.5663%≈764.53(萬(wàn)元)。

　　26[單選題] 外部事件方面表現(xiàn)為(　)。

　　A.員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等

　　B.內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等

　　C.外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等

　　D.系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

　　參考答案：C

　　參考解析：外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

　　27[單選題] 下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?(　)

　　A.極端組織的行動(dòng)

　　B.財(cái)產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力

　　參考答案：C

　　參考解析：外部事件是引起操作風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)因素之一，主要包括外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害和恐怖威脅。因此政治風(fēng)險(xiǎn)與洗錢是并列關(guān)系而非所屬關(guān)系。

　　28[單選題] 下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D.Credit MetriCs模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　參考答案：C

　　參考解析：組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型法。①傳統(tǒng)的組合檢測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測(cè);②資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。 選項(xiàng)A錯(cuò)在對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法;選項(xiàng)B錯(cuò)在有兩種方法，不必直接估計(jì)敞口相關(guān)性;選項(xiàng)D錯(cuò)在該模型是不直接估計(jì)敞口相關(guān)性。

　　29[單選題] CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性比例限額值(　)。

　　A.不大于25%

　　B.不大于50%

　　C.不小于50%

　　D.不小于25%

　　參考答案：D

　　參考解析：題中CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性比例限額值不小于25%。

　　30[單選題] 清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　參考答案：B

　　參考解析：清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

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