二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　91[多選題] 下列說法不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%

　　B.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70%

　　C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

　　D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30%

　　E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年

　　參考答案：D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%，外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70%，預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失，所以ABC項正確;累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%，所以D項錯誤;市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，所以E項錯誤。

　　92[多選題] 商業(yè)銀行在特定時段內需要借人的資金規(guī)模是由一定水平的(　)決定的。

　　A.客戶規(guī)模

　　B.一定數量的流動性資產

　　C.發(fā)放的貸款

　　D.凈利潤

　　E.核心存款

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的核心存款、發(fā)放的貸款，以及一定數量的流動性資產決定的。

　　93[多選題] 全面風險管理體系包括(　)。

　　A.風險管理策略

　　B.風險理財措施

　　C.風險管理的組織職能體系

　　D.風險管理信息系統(tǒng)

　　E.內部控制系統(tǒng)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：全面風險管理體系包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統(tǒng)和內部控制系統(tǒng)。

　　94[多選題] 在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的(　)三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。

　　A.風險指標

　　B.風險成因

　　C.風險成本

　　D.風險損失

　　E.風險發(fā)生頻率

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

　　95[多選題] 健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包括的要素有(　)。

　　A.決策

　　B.建設與管理

　　C.執(zhí)行與操作

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.改進

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包括決策、建設與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)。

　　96[多選題] 屬于集中型風險管理的核心要素的是(　)。

　　A.風險預測

　　B.風險監(jiān)控

　　C.數量分析

　　D.價格確認

　　E.模型創(chuàng)建

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：集中型風險管理的核心要素包括風險監(jiān)控、數量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)、技術支持。

　　97[多選題] 下列關于商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，正確的有(　)。

　　A.風險文化應隨著外部經營環(huán)境的變化而不斷加以修正

　　B.風險文化應當融人商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中

　　C.風險管理理念應當固化到內部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核

　　D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期

　　E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：建立和維系風險文化不是階段性任務，而是貫穿到商業(yè)銀行整個體系和周期內的。因此，運動式的突擊培訓和教育很難達到形成信用文化的目的。只有將風險管理理念固化到內部規(guī)章制度中，輔之以合規(guī)和績效考核，融入商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中，才能逐漸形成風險文化。同時，風險文化又是根據商業(yè)銀行的內外部經營管理環(huán)境加以不斷修正更新的。

　　98[多選題] 市場風險指標包括(　)。

　　A.不良資產率

　　B.預期損失率

　　C.累積外匯敞口頭寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.貸款損失準備金率

　　參考答案：C,D

　　參考解析：市場風險指標包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率，所以CD項正確;ABE屬于信用風險監(jiān)管指標。

　　99[多選題] 某商業(yè)銀行與某數據信息中心達成協(xié)議，由該數據信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關于該協(xié)議，下列說法正確的有(　)。

　　A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包

　　B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險

　　C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數據信息中心

　　D.該行為是可降低的風險

　　E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數據信息中心一樣外包出去

　　參考答案：A,B

　　參考解析：商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，本題中該銀行與數據信息中心的協(xié)議是業(yè)務外包，所以A、B項正確;業(yè)務外包不能將其最終責任外包出去，所以C項錯誤;業(yè)務外包是可緩釋的風險，所以D項錯誤;賬務系統(tǒng)業(yè)務是商業(yè)銀行的關鍵業(yè)務，不應外包出去，所以E項錯誤。

　　100[多選題] 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的是(　)。

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產的比率高

　　E.易變負債與總資產的比率大

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：現(xiàn)金頭寸指標低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風險就越高，所以D項正確;一般來說，易變負債與總資產的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

　　101[多選題] 商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有(　)。

　　A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C.負責核準復雜金融產品的定價模型

　　D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：風險管理部門的主要職責包括監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額、在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告、負責核準復雜金融產品的定價模型、協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用。

　　102[多選題] 在商業(yè)銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可作用于(　)方面的管理。

　　A.績效考核

　　B.資本配置

　　C.目標設定

　　D.業(yè)務決策

　　E.計量損失

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：經風險調整的資本收益率(RAROC)的核心思想是將未來可預計的風險損失量化為當期成本，對當期收益進行調整，衡量經過風險調整后的收益大小;考慮為非預期損失做出資本儲備，進而衡量資本的使用效率，使銀行的收益與所承擔的風險掛鉤。所以，RAROC指標可作用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等，但不能計算預期損失。

　　103[多選題] 常用的風險識別的方法有(　)。

　　A.情景分析法

　　B.專家預測法

　　C.分解分析法

　　D.失誤樹分析方法

　　E.制作風險清單法

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：常用的風險識別的方法有情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法、專家調查列舉法，制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

　　104[多選題] 核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為(　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工超越授權的活動

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為缺乏足夠后援/替代人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機制，B、C、D項正確;核心員工的知識/技能缺乏屬于知識技能匱乏;核心員工超越授權的活動屬于失職違規(guī)。

　　105[多選題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的驗證提出了許多要求，包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調預期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析： 2004年6月出臺的《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的驗證提出了許多要求，包括：①商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證;②商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性;⑧商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率;④商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較等。

　　106[多選題] 金融期貨按照交易對象的不同，可分為(　)。

　　A.貨幣期貨

　　B.大豆期貨

　　C.指數期貨

　　D.黃金期貨

　　E.利率期貨

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：期貨是在場內進行交易的標準化遠期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨按照交易對象可以分為利率期貨、貨幣期貨、指數期貨三類。故ACE選項正確。BD選項屬于商品期貨。

　　107[多選題] 在整體環(huán)境保持相對穩(wěn)定的情況下，商業(yè)銀行可以采取(　)措施將貸款組合敞口降低到所規(guī)定限額之內。

　　A.運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排

　　B.利用銀團貸款降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)貸款人的授信集中度

　　C.管理層臨時調高組合敞口的限額

　　D.利用其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)貸款人的授信集中度

　　E.業(yè)務部門對質量較差貸款予以關注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款并及時回收

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：將貸款組合敞口合理控制在所規(guī)定的限額之內的主要方法有：①對質量較差貸款予以關注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用;②利用銀團貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)借款人的授信集中度;③運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排等應對措施。

　　108[多選題] 商業(yè)銀行在全行范圍內開展操作風險的自我評估有助于(　)。

　　A.建立覆蓋商業(yè)銀行各項經營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié)的操作風險動態(tài)識別和評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內部控制持續(xù)優(yōu)化

　　B.優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程，平衡風險與收益，提高服務效率和盈利能力

　　C.在自我評估的基礎上建立操作風險時間數據庫，構建操作風險管理基礎平臺

　　D.為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎

　　E.風險關口前移，在風險事件發(fā)生和風險惡化前對風險進行識別并推動對其進行防范，從源頭上控制風險隱患

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行在全行范圍內開展操作風險的自我評估，有助于：①建立覆蓋商業(yè)銀行各項經營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié)的操作風險動態(tài)識別和評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內部控制持續(xù)優(yōu)化;②優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程，平衡風險與收益，提高服務效率和盈利能力;③在自我評估的基礎上建立操作風險時間數據庫，構建操作風險管理的基礎平臺;④為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎;⑤風險關口前移，在風險事件發(fā)生和風險惡化前對風險進行識別并推動對其進行防范，從源頭上控制風險隱患;⑥促進風險管理文化的轉移，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性。

　　109[多選題] 一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括(　)類型。

　　A.主權國家或經濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等

　　B.銀行類金融機構和非銀行類金融機構

　　C.公司(包括中小企業(yè))、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人

　　D.自然人/零售客戶(包括小微企業(yè))

　　E.其他

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型：主權國家或經濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等;銀行類金融機構和非銀行類金融機構;公司(包括中小企業(yè))、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人;自然人/零售客戶(包括小微企業(yè))。

　　110[多選題] 下列關于商業(yè)銀行風險壓力測試的敘述，正確的有(　)。

　　A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試

　　B.可以根據歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的假設前提

　　C.壓力測試重點關注風險因素的變化對資產組合造成的不利影響

　　D.在信用風險領域可以從違約概率人手進行壓力測試

　　E.壓力測試是對市場風險價值(VAR)的重要補充

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：壓力測試主要用于評估資產或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失，并不需要對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試，是商業(yè)銀行日常風險管理的重要補充，而非對市場風險價值(VAR)的重要補充�？梢夾、E項錯誤。

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