第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

　　61[單選題] 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤屬于內部流程類的因素，它是指(　)。

　　A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈

　　B.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

　　參考答案：B

　　參考解析：交易/定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

　　62[單選題] 下列關于利率風險的說法，正確的是(　)。

　　A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來利益將增加

　　B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

　　C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　參考答案：D

　　參考解析：若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升時，銀行的未來收益將減少，A項錯誤;存款和貸款的重新安排會使銀行的收益和內在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響，B項錯誤;利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行對沖，當收益率曲線變陡時，銀行經(jīng)濟價值下降。

　　63[單選題] 商業(yè)銀行的管理戰(zhàn)略非常重要，商業(yè)銀行應該定期研究、制定或修正管理戰(zhàn)略，其時問間隔通常為(　)。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.一個季度

　　D.三個月

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的管理戰(zhàn)略非常重要，商業(yè)銀行應該定期研究、制定或修正管理戰(zhàn)略，其時間間隔通常為一年。

　　64[單選題] 針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應側重于(　)。

　　A.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

　　D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　參考答案：A

　　參考解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側重點有所不同，對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。但在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。

　　65[單選題] 我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是(　)。

　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　參考答案：B

　　參考解析：2005年3月22日，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《關于加大防范操作風險工作力度的通知》是我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)。

　　66[單選題] 下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的

　　參考答案：D

　　參考解析：選項D有最明顯的錯誤，在具體操作中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　67[單選題] (　)切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　A.董事會和監(jiān)事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風險管理委員會

　　D.高級管理層和監(jiān)事會

　　參考答案：B

　　參考解析：本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　68[單選題] 風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交(　)批準。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　參考答案：C

　　參考解析：董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風險管理委員會制定的相關政策和指導原則的最終文件需要提交董事會批準。

　　69[單選題] 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是(　)。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B.《商業(yè)銀行法》

　　C.《金融違法行為處罰辦法》

　　D.《行政許可法》

　　參考答案：C

　　參考解析：我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是《金融違法行為處罰辦法》。

　　70[單選題] 在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是(　)。

　　A.融資活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D.消費活動的現(xiàn)金流

　　參考答案：C

　　參考解析：現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　71[單選題] 商業(yè)銀行內部審計至少每年(　)次。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：A

　　參考解析：內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。

　　72[單選題] 關于風險管理的“三道防線”，下列描述正確的是(　)。

　　A.第一道防線——柜員

　　B.第二道防線——貸款人審批人

　　C.第一道防線——前臺業(yè)務人員

　　D.第二道防線——內部審計

　　參考答案：C

　　參考解析：風險管理的“三道防線”分別是：第一道防線——前臺業(yè)務人員;第二道防線——風險管理職能部門;第三道防線——內部審計。

　　73[單選題] 下列關于健康的風險文化，說法錯誤的是(　)。

　　A.要樹立正確的風險管理理念

　　B.要加強高級管理層的驅動作用

　　C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D.要創(chuàng)建學習型組織

　　參考答案：C

　　參考解析：健康的風險文化至少應包括以下幾個方面的內容：①樹立正確的風險管理理念;②加強高級管理層的驅動作用;③創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用。

　　74[單選題] 外部審計側重于(　)，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

　　A.資產(chǎn)負債表審計

　　B.利潤表審計

　　C.財務報表審計

　　D.現(xiàn)金流量表審計

　　參考答案：C

　　參考解析：外部審計與銀行監(jiān)管側重點不同。在通常情況下，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐漸向風險管理領域延伸。

　　75[單選題] 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括(　)。

　　A.匯率風險

　　B.重新定價風險

　　C.期權性風險

　　D.基準風險

　　參考答案：B

　　參考解析：某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，所以D項正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以C項正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，所以A項正確。

　　76[單選題] 評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的(　)階段。

　　A.全員風險識別與報告

　　B.控制措施評估

　　C.作業(yè)流程分析、風險識別與評估

　　D.制定與實施控制優(yōu)化方案

　　參考答案：B

　　參考解析：評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的控制措施評估。

　　77[單選題] 下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　參考答案：B

　　參考解析：對于相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，分散化投資可以消除非系統(tǒng)性風險，A選項錯誤;風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風險的策略是風險分散，C選項錯誤;風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，風險轉移分為保險轉移和非保險轉移，D選項錯誤。

　　78[單選題] 下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對換

　　C.風險集中

　　D.風險轉出

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償。

　　79[單選題] 定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的(　)。

　　A.質押金

　　B.抵押金

　　C.費用

　　D.擔保

　　參考答案：D

　　參考解析：擔保的方式一般包括保證、抵押、質押、留置與定金五種方式，故定金與抵押、質押并列，不選A、B。C項費用與擔保方式無關。定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。

　　80[單選題] 投資者把100萬元人民幣投放到股票市場，假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的收益率和概率見下表。

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為(　)。

　　A.10%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.-10%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)公式，E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。

　　81[單選題] 下列關于收益計量的說法，正確的是(　)。

　　A.絕對收益是對投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之積

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率的加權平均數(shù)

　　D.百分比收益率衡量了基礎收益

　　參考答案：A

　　參考解析：題中A項正確，其他都是錯誤的B項資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之“和”而非“積”;C項資產(chǎn)多個時期的百分比收益率與各時期的百分比收益率沒有加權平均的關系，實踐中比較不同時期的收益率一般使用年化收益率。D項百分比收益率是一個比率，不能衡量基礎收益。

　　82[單選題] 測量銀行流動性狀況的指標不包括(　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　參考答案：D

　　參考解析：測量銀行流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　83[單選題] (　)用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動比率

　　參考答案：C

　　參考解析：杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　84[單選題] 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失預測模型Loss CalC的技術文件中所披露的信息，(　)對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

　　B.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素

　　D.企業(yè)資本結構因素

　　參考答案：A

　　參考解析：在內部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：①產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;②公司因素;③行業(yè)因素;④宏觀經(jīng)濟周期因素;⑤地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結構因素)。

　　85[單選題] 根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中全部扣除，即扣除比例為100%。

　　86[單選題] 下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是(　)。

　　A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

　　參考答案：C

　　參考解析：個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約，所以A項正確;通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫以及海關、法院等權威部門可以獲得個人客戶的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤;實踐表明，個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務規(guī)模和運營效率，所以D項正確。

　　87[單選題] 下列關于風險的說法，正確的是(　)。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　參考答案：B

　　參考解析：違約風險不僅針對個人，也針對企業(yè)。信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

　　88[單選題] 與單一法人客戶相比，(　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A.財務報表真實性較好

　　B.連環(huán)擔保普遍

　　C.風險識別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　參考答案：A

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有：內部關聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔保十分普遍，財務報表真實性差，系統(tǒng)風險較高，風險識別和貸后監(jiān)管難度較大的特征。

　　89[單選題] 未對敏感問題或業(yè)務中的風險進行披露，不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券屬于操作風險中的哪一類?(　)

　　A.人員因素

　　B.內部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：B

　　參考解析：未對敏感問題或業(yè)務中的風險進行披露，不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券屬于操作風險中的內部流程。

　　90[單選題] 在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括(　)。

　　A.不定期審核聲譽風險管理政策

　　B.識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險

　　C.制定危機處理程序

　　D.制定聲譽風險管理政策和操作流程

　　參考答案：A

　　參考解析：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險，定期審核聲譽風險管理政策。除制定常態(tài)的風險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應當制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情對聲譽風險進行情景分析和壓力測試，以應對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。

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