二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　91[多選題] 下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.識(shí)別和評(píng)價(jià)人員管理

　　B.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況

　　C.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

　　D.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

　　E.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重以下四項(xiàng)主要內(nèi)容：識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。

　　92[多選題] 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循(　)。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時(shí)性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.法人并表原則

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　93[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

　　B.監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制

　　E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況，其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，所以ABCD正確;內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　94[多選題] 下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用

　　E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：選項(xiàng)C，衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且有可能帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。

　　95[多選題] 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的主要步驟的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理流程的主要步驟有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè);風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。

　　96[多選題] 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括對(duì)以下因素的預(yù)警(　)。

　　A.行業(yè)環(huán)境因素

　　B.行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C.行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.行業(yè)重大突發(fā)事件

　　E.重大政策調(diào)整

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警因素主要包括行業(yè)環(huán)境因素、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)重大突發(fā)事件四個(gè)方面。

　　97[多選題] 目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有(　)四種。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.Probit模型

　　D.線性辨別模型

　　E.違約模型

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)階段。其中信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型包括以下四種：線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。

　　98[多選題] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)和場(chǎng)外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金額工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，ABCD選項(xiàng)正確。E選項(xiàng)為匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　99[多選題] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括(　)原則。

　　A.全面性

　　B.可靠性

　　C.系統(tǒng)性

　　D.持續(xù)性

　　E.審慎性

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　100[多選題] 在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括(　)。

　　A.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

　　B.不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi);不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券;挪用客戶資金;內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利;推銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示等。

　　101[多選題] 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是(　)。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天，銀行停止對(duì)貸款計(jì)息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失，所以ABCDE項(xiàng)都正確。

　　102[多選題] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括(　)。

　　A.主權(quán)類

　　B.金融機(jī)構(gòu)類

　　C.公司類

　　D.零售類

　　E.股權(quán)類和其他類

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類分為六類：即主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司)、零售類(含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權(quán)類和其他類(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。

　　103[多選題] 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，收益下降屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，所以ABCD正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　104[多選題] 可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法有(　)。

　　A.對(duì)角線模型

　　B.因子模型

　　C.歷史模擬法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　參考答案：A,B

　　參考解析：對(duì)角線模型和因子模型可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣。

　　105[多選題] 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)。

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化和提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。

　　106[多選題] 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為(　)。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式。

　　107[多選題] 銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含(　)。

　　A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)

　　B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

　　C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

　　D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)

　　E.行政訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開(kāi)、公正和效率四項(xiàng)基本原則。公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫�。公開(kāi)主要有三個(gè)方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi);二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi);三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。

　　108[多選題] 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來(lái)收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　)。

　　A.明確損失所有者

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

　　109[多選題] 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括(　)。

　　A.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)

　　B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性)

　　C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

　　E.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：基本原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn);限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性);強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)手方、國(guó)家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)。

　　110[多選題] 下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：組合限額可以分授信集中度限額和總體組合兩種。組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過(guò)組合限額。

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