三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。)

　　131[判斷題] 由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。

　　132[判斷題] 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　133[判斷題] 二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金，直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金，直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。

　　134[判斷題] 資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品是從微觀層面上進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品是從宏觀層面上進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的。

　　135[判斷題] 非交易性外匯敞口通常為銀行自營(yíng)、為執(zhí)行客戶買賣委托或做市，或?yàn)閷?duì)沖以上交易而持有的外匯敞口。銀行交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣趨勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：交易性外匯敞口通常為銀行自營(yíng)、為執(zhí)行客戶買賣委托或做市，或?yàn)閷?duì)沖以上交易而持有的外匯敞口。銀行交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣趨勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

　　136[判斷題] 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

　　137[判斷題] 申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等;成立不足3年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等;成立不足3年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。

　　138[判斷題] 基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：基本指標(biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法，而不是多種指標(biāo)的方法。

　　139[判斷題] 資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源，銀行一旦破產(chǎn)首先消耗的是資本金，因此，資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。

　　140[判斷題] 我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動(dòng)性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精確管理。

　　141[判斷題] 對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇�加以�?guī)避。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　142[判斷題] 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

　　143[判斷題] 同受國(guó)家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，各種不同類型的國(guó)企，同受國(guó)家控制，但不一定為關(guān)聯(lián)方，也可以彼此之間毫無(wú)交往。

　　144[判斷題] 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　145[判斷題] 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越低。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。

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