第 1 頁:判斷題 |
第 2 頁:單選題 |
第 3 頁:多選題 |
三、多選題
1、商業(yè)銀行通常可以采用下列( )手段管理信用風(fēng)險。
A、資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品
B、加強貸后管理
C、限額管理
D、配置經(jīng)濟資本
E、加強信貸審批
正確答案:A,B,C,D,E
信用風(fēng)險控制的手段包括限額管理、信 用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié),主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓 和貸款重組中與信用風(fēng)險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié),貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。配置經(jīng)濟資本屬于限額管理范圍,利用經(jīng)濟資本限額來制約 信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模,將信用風(fēng)險控制在合理水平。
2、在有限的資源約束下,采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇,其發(fā)揮的重要作用有( )。
A、更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果,減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動,提高現(xiàn)場工作效率
B、通過事前對風(fēng)險的有效識別,可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案
C、明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé),使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密
D、明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向,提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度
E、把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上
正確答案:B,C,D,E
應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果,減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動,減輕檢查負(fù)擔(dān),節(jié)省監(jiān)管資源,提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計。
3、商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險預(yù)警分析時,可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。
A、區(qū)域經(jīng)濟整體下滑
B、區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理
C、區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整
D、區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退
E、區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低
正確答案:A,B,C,D,E
4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。
A、達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%
B、25%儲備資本要求和0—2.5%逆周期資本要求
C、若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本
D、核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%
E、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%
正確答案:A,B,D,E
2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管 理辦法(試行)》正式施行后,通常情況下,我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。儲備資本要求和逆周期 資本要求,包括2.5%的儲備資本要求和0—2.5%的逆周期資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。系統(tǒng)重 要性銀行附加資本要求為1%。若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長,需計提0—2.5%逆周期超額資本。
5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述,正確的有( )。
A、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù),風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)
B、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系
C、風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
D、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效
E、針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé),風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別
正確答案:A,B,C,D,E
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中,有些數(shù)據(jù)是靜態(tài) 的,有些則是動態(tài)的,系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性,需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效, 需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持,并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系,風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對風(fēng)險管理組 織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級別。所以,以上選項均正確。
6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在( )。
A、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏
B、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
C、政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
E、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
正確答案:A,B,D,E
戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面:一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷:三是為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏:四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。
7、下列屬干監(jiān)管當(dāng)局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有( )。
A、管理水平和內(nèi)部控制
B、風(fēng)險狀況和資本充足性
C、市場風(fēng)險敏感度
D、流動性
E、資產(chǎn)質(zhì)量
正確答案:A,B,C,D,E
中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。
8、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有( )。
A、它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度
B、同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級
C、客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D、同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級
E、債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
正確答案:A,C,D
客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng) 險水平的兩個維度,客戶信用評級主要針對交易主體,其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項本身的特點 預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級,一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級,而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。
9、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》,屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有( )。
A、風(fēng)險水平類指標(biāo)
B、風(fēng)險抵補類指標(biāo)
C、風(fēng)險識別類指標(biāo)
D、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)
E、風(fēng)險暴露類指標(biāo)
正確答案:A,B,D
據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》,屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補類指標(biāo)。
10、假設(shè)其他條件相同,則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述,正確的有( )。
A、銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高,流動性風(fēng)險越高
B、銀行核心存款比例越高,流動性風(fēng)險越低
C、銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低,流動性風(fēng)險越高
D、銀行大額負(fù)債依賴度越低,流動性風(fēng)險越高
E、銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,流動性風(fēng)險越低
正確答案:A,B,E
現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款)/總資產(chǎn):該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn):對同類商業(yè)銀行而言,比率高的商業(yè)銀行流動性也相 對較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn):比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差,而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長潛力。大額負(fù)債 依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資):大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際銀行的流動性風(fēng)險,負(fù)債依賴度越高,流動性風(fēng)險越 高。易變負(fù)債(敏感負(fù)債)與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn):易變負(fù)債(敏感負(fù)債)是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源,當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不 利的變動時,這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下,該比率越大則流動性風(fēng)險越高。
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