一、單選題

　　1、( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A、股東大會(huì)

　　B、董事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、監(jiān)事會(huì)

　　正確答案：B

　　董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　2、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A、貸款金額為1 000萬元且無任何擔(dān)保

　　B、貸款金額為2 000萬元且可收回率為40%

　　C、貸款金額力11 00萬元且有保證擔(dān)保

　　D、貸款金額為2 200萬元且可收回率為50%

　　正確答案：B

　　B選項(xiàng)估計(jì)違約后損失金額=2 000×(1- 40%)=1200萬元，貸款損失最大。

　　3、商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A、存款準(zhǔn)備金率

　　B、存貸款基準(zhǔn)利率

　　C、票據(jù)貼現(xiàn)率

　　D、市場(chǎng)收益率

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

　　4、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A、資本收益率

　　B、存款偏離率

　　C、流動(dòng)性比率

　　D、資本充足率

　　正確答案：D

　　在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

　　5、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是( )。

　　A、未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

　　B、2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　C、金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　D、信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

　　正確答案：B

　　B選項(xiàng)屬于外部事件中的自然災(zāi)害。

　　6、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　C、選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

　　D、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

　　正確答案：D

　　業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。

　　7、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬元。

　　A、6 000

　　B、8 000

　　C、10 000

　　D、11 000

　　正確答案：A

　　EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　8、某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1 000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是( )。

　　A、該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%

　　B、該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5%

　　C、該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5%

　　D、該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5%

　　正確答案：D

　　題目所述應(yīng)為違約頻率。

　　9、某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收人為6億元：2012年度營(yíng)業(yè)總收人為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元：2013年度營(yíng)業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為( )。

　　A、900萬元

　　B、9 000萬元

　　C、945萬元

　　D、9 450萬元

　　正確答案：B

　　KBIA=(6+8- 1+5)×15%/3=0.9(億元)。

　　10、金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是( )。

　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

　　B、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)

　　C、套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　D、價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

　　正確答案：C

　　金融衍生品市場(chǎng)最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

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