二、多選題

　　1、操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級(jí)計(jì)量法重要因素的有( )。

　　A、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　B、外部損失數(shù)據(jù)

　　C、情景分析

　　D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

　　E、借款人信用記錄

　　正確答案：A,B,C,D

　　高級(jí)計(jì)量法的重要因素有：內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、情景分析和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。

　　2、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)。

　　A、經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　B、資本充足率(CAR)

　　C、資產(chǎn)收益率(ROA)

　　D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)

　　E、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　正確答案：A,D

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值這兩項(xiàng)指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

　　4、商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來緩解。

　　A、制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B、改變市場(chǎng)定位

　　C、購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D、業(yè)務(wù)外包

　　E、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　正確答案：A,C,D

　　火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　5、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有( )。

　　A、凈額結(jié)算

　　B、抵押

　　C、限額管理

　　D、保證

　　E、質(zhì)押

　　正確答案：A,B,D,E

　　信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A、甲乙密碼互相不知悉

　　B、乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　C、甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　D、乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　E、甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　正確答案：A,C,E

　　柜員管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：① 柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作;②授權(quán)密碼泄露或借給他人使用;③柜員盜用會(huì)計(jì)主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強(qiáng)行修改客戶密碼;④ 設(shè)立勞動(dòng)組合時(shí)，不注意崗位之間的監(jiān)督制約;⑤柜員調(diào)離本工作崗位時(shí)，未及時(shí)將柜員卡上繳并注銷，未及時(shí)取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等。

　　7、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A、銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　B、銀行客戶的地區(qū)集中度

　　C、主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　E、區(qū)域開放度

　　正確答案：A,B,D,E

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：(1)銀行 客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū);(2)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體 的上升或下滑等：(3)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng)： (4)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化;(5)政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造 成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

　　8、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A、借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境

　　B、自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

　　C、即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割

　　D、借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

　　E、保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

　　正確答案：A,C,D,E

　　自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易，屬于信息科技系統(tǒng)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。

　　A、由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B、由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

　　C、由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

　　D、確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　E、做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

　　正確答案：B,D,E

　　負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明 確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況，所以選項(xiàng)B正確：前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收 付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤;相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突，選項(xiàng)E正確。

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