二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于銀行利率風險的說法，正確的有(　　)。

　　A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風險

　　2.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有(　　)。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需要分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D.銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　3.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果

　　C.可以通過設置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D.不存在模型風險

　　E.計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　4.下列關(guān)于久期的說法，正確的有(　　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　5.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有(　　)。

　　A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債÷總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

　　6.當久期缺口為正值時，下列說法正確的有(　　)。

　　A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

　　B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

　　C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

　　D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

　　E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

　　7.公允價值的計量方式包括(　　)。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　8.下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　　)。

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　9.下列關(guān)于監(jiān)事會職責的說法正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　B.監(jiān)事會應當與董事會及內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系

　　C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表觀，進行監(jiān)督與測評

　　D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

　　E.監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險

　　10.市場風險中的期權(quán)性風險包括(　　)。

　　A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　三、判斷題

　　1.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。(　　)

　　2.流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。(　　)

　　3.交易賬戶內(nèi)的所有項目均應按市場價格計價。(　　)

　　4.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。(　　)

　　5.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。(　　)

　　6.公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值。(　　)

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