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　　第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　2.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)

　　3.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.商品頭寸

　　4.市場風(fēng)險(xiǎn)在(　　)中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　5.如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　6.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，(　　)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　7.巴塞爾委員會(huì)及各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是(　　)，中國銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

　　8.影響金融工具久期的因素不包括(　　)。

　　A.金融工具的到期日

　　B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長短

　　C.到期日之前支付金額的大小

　　D.金融工具的發(fā)行日期

　　9.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中錯(cuò)誤的一項(xiàng)是(　　)。

　　A.累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債

　　B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

　　C.在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

　　D.累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額

　　10.(　　)是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　11.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)。

　　A.700萬美元

　　B.300萬美元

　　C.600萬美元

　　D.500萬美元

　　12.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　13.在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪種類型的價(jià)值(　　)。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.重估價(jià)值

　　14.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越(　　)。

　　A.不變

　　B.長

　　C.短

　　D.無法判斷

　　15.下列關(guān)于市值重估的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每曰至少重估一次價(jià)值

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

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