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　　第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是(　　)。

　　A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額÷流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額×100%

　　D.流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%

　　2.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3.下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4.(　　)針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流出)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　A.流動(dòng)性比率/手旨標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.下列(　　)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　6.商業(yè)銀行選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法為(　　)。

　　A.選定某一種方法，便一以貫之的采用

　　B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

　　D.以上都不對(duì)

　　7.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　8.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是(　　)。

　　A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無(wú)法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　9.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

　　B.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　10.商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是(　　)。

　　A.難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有(　　)。

　　A.適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額

　　C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括(　　)。

　　A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　3.商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行為了追求利潤(rùn)最大化，傾向于持有期限長(zhǎng)、利潤(rùn)大的資產(chǎn)

　　B.國(guó)家對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的強(qiáng)制規(guī)定

　　C.商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動(dòng)資金來應(yīng)付經(jīng)營(yíng)過程中的流動(dòng)性需要

　　D.社會(huì)公眾對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的評(píng)價(jià)

　　E.商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

　　4.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　5.以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有(　　)。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

　　C.制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D.制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

　　E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

　　6.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)，(　　)的構(gòu)成狀況。

　　A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

　　B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

　　E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　7.2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　8.保持良好的流動(dòng)性將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用包括(　　)。

　　A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

　　B.確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售

　　D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　9.除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

　　A.缺口分析法

　　B.負(fù)債分析法

　　C.久期分析法

　　D.隱性分析法

　　三、判斷題

　　1.流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。(　　)

　　2.對(duì)于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)營(yíng)利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。(　　)

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