答案與解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案與解析】C

　　A項(xiàng)的計(jì)算公式應(yīng)為：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額×100%。B項(xiàng)的計(jì)算公式應(yīng)為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。D項(xiàng)的計(jì)算公式應(yīng)為：流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%。

　　2.【答案與解析】A

　　任何風(fēng)險(xiǎn)的形成原因都是很復(fù)雜的，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　3.【答案與解析】C

　　對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值，而不是50%，因此選C項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　4.【答案與解析】C

　　考生只需記住，計(jì)算差額，是缺口分析法的一大特征。這個(gè)定義與缺口分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點(diǎn)，才能防止混淆。

　　5.【答案與解析】C

　　從字面上分析選項(xiàng)就可以得出答案，ABD項(xiàng)顯然是指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，風(fēng)險(xiǎn)越小，只有C項(xiàng)是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

　　6.【答案與解析】C

　　不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，如果想要全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。

　　7.【答案與解析】C

　　對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn)，也要留意。從開(kāi)發(fā)期到成長(zhǎng)期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程。

　　8.【答案與解析】B

　　對(duì)比各選項(xiàng)，無(wú)法出售肯定比可出售流動(dòng)性差，債券本身也是有流動(dòng)性的，尤其是政府債券，相比之下，B項(xiàng)是流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　9.【答案與解析】D

　　超額準(zhǔn)備金率是央行用來(lái)調(diào)控的工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

　　10.【答案與解析】B

　　現(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動(dòng)性狀況。分析過(guò)程比較簡(jiǎn)單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測(cè)分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B項(xiàng)所述。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案與解析】ABC

　　減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，ABC項(xiàng)都是在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.【答案與解析】DE

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括內(nèi)部信號(hào)、外部信號(hào)、融資信號(hào)。A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)。

　　3.【答案與解析】AC

　　銀行對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動(dòng)，不會(huì)單單因?yàn)橥獠?國(guó)家政策、社會(huì)公眾)原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時(shí)，還是要從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對(duì)矛盾，那么兩個(gè)選項(xiàng)就要相互呼應(yīng)。AC項(xiàng)是最合適選項(xiàng)，說(shuō)明了銀行既想擁有期限長(zhǎng)的資產(chǎn)，又迫于要求高流動(dòng)性的壓力，因此，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.【答案與解析】ABDE

　　銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題;銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D項(xiàng)資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中;E項(xiàng)發(fā)生了擠兌情形。

　　5.【答案與解析】ABCD

　　本題綜合考查了考生對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)貫通。ABCD項(xiàng)都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E項(xiàng)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

　　6.【答案與解析】DE

　　本題考查銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的概念，要求考生理解記憶。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　7.【答案與解析】ABCDE

　　這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：違規(guī)是操作風(fēng)險(xiǎn);信用分?jǐn)?shù)是信用風(fēng)險(xiǎn);房地產(chǎn)市場(chǎng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);資金吃緊是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);形象是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.【答案與解析】ABCDE

　　選項(xiàng)都是保持良好的流動(dòng)性將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用，本題總結(jié)了流動(dòng)性對(duì)銀行的重要作用。

　　9.【答案與解析】AC

　　除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用缺口分析法和久期分析法來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

　　三、判斷題

　　1.【答案與解析】√

　　2.【答案與解析】×

掃描/長(zhǎng)按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解銀行從業(yè)考試資訊

了解2017年核心考點(diǎn)

下載近5年各科目真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬(wàn)題庫(kù) | 微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2017年銀行專(zhuān)業(yè)資格考試各科目精選試題及答案匯總

　　2017年銀行專(zhuān)業(yè)資格考試學(xué)習(xí)技巧及備考經(jīng)驗(yàn)匯總

　　考試吧策劃：2017銀行專(zhuān)業(yè)資格考試報(bào)考指南專(zhuān)題

　　歷年銀行專(zhuān)業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業(yè)視頻題庫(kù) 智能做題首選 立即體驗(yàn)!