11、根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇(　　)來計量操作風險監(jiān)管成本。

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.期望方差法

　　D.高級計量法

　　E.自我評估法

　　正確答案：A，B，D

　　系統(tǒng)解析：根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。標準法、替代標準法或高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　12、商業(yè)銀行的風險管理模式有(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　E.資產損失管理模式

　　正確答案：A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個發(fā)展階段：資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。

　　13、根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。下列選項屬于其中的有(　　)。

　　A.經濟風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　E.戰(zhàn)略風險

　　正確答案：B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　14、商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹(　　)的原則。

　　A.全面

　　B.謹慎

　　C.審慎

　　D.有效

　　E.獨立

　　正確答案：A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　15、先進的風險管理理念主要包括(　　)。

　　A.風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

　　C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展

　　D.應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待

　　E.樹立正確的風險管理理念

　　正確答案：A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險， 而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡;③風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展;④應充分了解所有風險，并建立和完善 風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風險管理理念是健康的風險文化的內容。

　　16、止損限額適用于(　　)的累計損失。

　　A.一日

　　B.兩年

　　C.一周

　　D.一個月

　　E.三個月

　　正確答案：A，C，D

　　系統(tǒng)解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內的累計損失。

　　17、市場風險報告包括(　　)。

　　A.投資組合報告

　　B.風險分解“熱點”報告

　　C.最佳投資組合復制報告

　　D.最佳風險對沖策略報告

　　E.交易限額報告

　　正確答案：A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：根據國際先進銀行的市坊風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風險分解“熱點”報告、最佳投資組合復制報告、最佳風險對沖策略報告。

　　18、流動性應急計劃主要包括(　　)。

　　A.提高流動性管理的預見性

　　B.危機處理方案

　　C.彌補現金流量不足的工作程序

　　D.建立多層次的流動性屏障

　　E.通過金融市場控制風險

　　正確答案：B，C

　　系統(tǒng)解析：流動性應急計劃主要包括兩方面內容：危機處理方案、彌補現金流量不足的工作程序。

　　19、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有(　　)。

　　A.提高流動性管理的預見性

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.通過金融市場控制風險

　　D.危機處理方案

　　E.彌補現金流量不足的工作程序

　　正確答案：A，B，C

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術外，針對我國當前的經濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視一下流動性風險管理要點：提高流動性管理的預見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風險。D、E 項屬于流動性應急計劃的內容。

　　20、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有(　　)。

　　A.了解機構

　　B.風險評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.準備風險為本的現場檢查

　　E.實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　正確答案：A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟：了解機構、風險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測。

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