111[多選題] 在構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系時(shí)，其操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程要以(　　)為核心內(nèi)容。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識別

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　E.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行要結(jié)合監(jiān)管要求和本行實(shí)際，按照以風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、計(jì)量、監(jiān)測、控制與報(bào)告為核心內(nèi)容的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程，建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)條線和各管理層級的操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。

　　112[多選題] 授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則包括(　　)。

　　A.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　C.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　D.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn);③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);④交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上;⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

　　113[多選題] 在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

　　A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動(dòng)和重大風(fēng)險(xiǎn)問題

　　B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移

　　C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款

　　D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告

　　E.暗示或明示貸審會(huì)審議通過不符合貸款條件的貸款

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)有：①超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款;②授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告;③暗示或明示貸審會(huì)審議通過不符合貸款條件的貸款。選項(xiàng)A、B屬于貸后管理過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　114[多選題] 商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在(　　)情形時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。

　　A.違反相關(guān)法律法規(guī)

　　B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　C.違反本機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度

　　D.違反本機(jī)構(gòu)操作流程

　　E.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章;違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等;存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患;其他認(rèn)定的情形。

　　115[多選題] 銀監(jiān)會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括(　　)。

　　A.公司治理情況

　　B.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　C.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

　　D.業(yè)務(wù)合同

　　E.年度重大事項(xiàng)

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：銀監(jiān)會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理情況、年度重大事項(xiàng)等。

　　116[多選題] 商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有(　　)。

　　A.盯市

　　B.盯模

　　C.按照成本價(jià)值計(jì)值

　　D.按照歷史價(jià)值計(jì)值

　　E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

　　參考答案：A,B

　　參考解析：市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市與盯模兩種方法。盯市即按市場價(jià)格計(jì)值，按市場價(jià)格對頭寸的計(jì)值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價(jià)往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到。盯模即按模型計(jì)值，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。

　　117[多選題] 市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有(　　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系

　　B.增進(jìn)市場信心

　　C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

　　D.維護(hù)銀行市場秩序

　　E.保護(hù)存款者利益

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：①保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系;②維護(hù)銀行市場秩序;③保護(hù)存款者利益。

　　118[多選題] 在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是(　　)與總負(fù)債的比率。

　　A.同業(yè)存放

　　B.同業(yè)拆借

　　C.賣出回購款項(xiàng)

　　D.最大十家存款客戶存款合計(jì)

　　E.最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：融資集中度的管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要部分。銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行至少應(yīng)進(jìn)行以下融資來源集中度指標(biāo)的計(jì)量檢測和管理：①最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計(jì)/各項(xiàng)存款×100%;②最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))/總負(fù)債×100%。

　　119[多選題] 下列選項(xiàng)中，關(guān)于中長期結(jié)構(gòu)性分析的說法正確的有(　　)。

　　A.同業(yè)市場負(fù)債比例指標(biāo)值越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)較低

　　B.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%

　　C.凈穩(wěn)定資金比率必須大于100%

　　D.期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小

　　E.融資集中度過高帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是大額資金通常是對銀行的不利傳聞敏感度較低

　　參考答案：B,C

　　參考解析：選項(xiàng)A，同業(yè)市場負(fù)債比例指標(biāo)值越高，說明該銀行負(fù)債來源對同業(yè)市場依賴程度越高，通常情況下銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)更不穩(wěn)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)較高。選項(xiàng)D，期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。選項(xiàng)E，融資集中度過高帶來的一個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是大額資金通常是對銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失。

　　120[多選題] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通�？筛爬�為(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：從經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇其應(yīng)承擔(dān)或經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，并制定恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略控制和管理所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確保商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營，不斷提高競爭力。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通�？筛爬�為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　121[多選題] 市場約束機(jī)制的配套制度有(　　)。

　　A.完善的信息披露制度

　　B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束

　　C.良好的市場環(huán)境

　　D.有效的市場退出政策

　　E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估等。

　　122[多選題] 商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運(yùn)行計(jì)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，其包括的要素有(　　)。

　　A.制定持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識別和評估流程

　　B.制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　C.實(shí)施全面的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　D.建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測機(jī)制

　　E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運(yùn)行計(jì)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，確保配置足夠人力、財(cái)力資源，維持穩(wěn)定、安全的信息科技環(huán)境。包括以下要素：制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略;制定持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對其業(yè)務(wù)的潛在影響，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，并確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級別(包括外包供應(yīng)商、產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)商);依據(jù)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，實(shí)施全面的風(fēng)險(xiǎn)防范措施;建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測機(jī)制;遵守境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，并防范因監(jiān)管差異所造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　123[多選題] 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的

　　C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

　　E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的，沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益。針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身。

　　124[多選題] 國別風(fēng)險(xiǎn)識別的對象包括(　　)。

　　A.主權(quán)違約

　　B.轉(zhuǎn)移事件

　　C.貨幣貶值

　　D.銀行業(yè)危機(jī)

　　E.政治動(dòng)蕩

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)識別的對象是發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件或指標(biāo)變動(dòng)，判斷其程度與影響，以及判定銀行具體業(yè)務(wù)經(jīng)營有無國別風(fēng)險(xiǎn)敞口。通常。發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng)，則認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險(xiǎn)：①主權(quán)違約;②轉(zhuǎn)移事件;③貨幣貶值;④銀行業(yè)危機(jī);⑤政治動(dòng)蕩。

　　125[多選題] 外包風(fēng)險(xiǎn)管理的工作主要有(　　)。

　　A.盡職調(diào)查

　　B.外包服務(wù)承諾

　　C.分包風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.外包協(xié)議管理

　　E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評估

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好以下工作：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務(wù)承諾、分包風(fēng)險(xiǎn)管理、跨境外包管理和其他事項(xiàng)。

　　126[多選題] 反洗錢的目的有(　　)。

　　A.有利于促進(jìn)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪

　　C.有利于維護(hù)社會(huì)安全、社會(huì)信用

　　D.有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全

　　E.有利于消除洗錢活動(dòng)給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，促使金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：反洗錢主要預(yù)防和打擊各種洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)，反洗錢的目的：①有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪;②有利于維護(hù)社會(huì)安全、社會(huì)信用;③有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全;④有利于消除洗錢活動(dòng)給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，促使金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。

　　127[多選題] 關(guān)于信息披露的目的，下列說法正確的有(　　)。

　　A.從監(jiān)管部門角度看，有利于促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用

　　B.從存款人角度看，有利于保護(hù)存款利益不受侵害

　　C.從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.從投資者等利益相關(guān)方角度看，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障它們的利益

　　E.從中介機(jī)構(gòu)角度看，有利于實(shí)現(xiàn)投資收益

　　參考答案：C,D

　　參考解析：從監(jiān)管的角度來看，巴塞爾協(xié)議Ⅲ和中國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》均要求銀行建立資本充足率信息披露制度，明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具，起到、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化銀行外部監(jiān)督的作用。從銀行自身角度看，有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)，保持充足的資本水平，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。從投資者等利益相關(guān)方角度看，關(guān)于銀行資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)敞口、資本充足率、對資本的內(nèi)部評價(jià)機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略等信息的充分披露，提高了銀行信息的透明度，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障它們的利益。

　　128[多選題] 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，包括(　　)。

　　A.微觀經(jīng)濟(jì)因素

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　129[多選題] 擔(dān)保的方式包括(　　)。

　　A.質(zhì)押

　　B.保證

　　C.留置

　　D.抵押

　　E.定金

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。

　　130[多選題] 流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在(　　)方面。

　　A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,D

　　參考解析：對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

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